Zusammenfassung
Ein Spiel mit zwei möglichen Spielausgängen (Gewinn/Verlust) werde beschrieben durch eine Folge unabhängiger, identisch verteilter Zva (Zn) auf (Ω, ƣ, P) mit Werten in {−1,+1}, so daß P(Zn = 1) = p, P(Zn = −1) = q = 1 − p, 0 < p < 1. Dabei kann man sich Zn als den Gewinn beim n-ten Spiel vorstellen, wenn man immer einen Einheitseinsatz von 1 DM wählt. Das Spiel heißt dann fair, falls p = 1/2, und subfair, falls p ≤ 1/2 gilt.
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© 1990 B. G. Teubner, Stuttgart
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Schäl, M. (1990). Einführung. In: Markoffsche Entscheidungsprozesse. Teubner Skripten zur Mathematischen Stochastik. Vieweg+Teubner Verlag, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-322-82976-4_1
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-322-82976-4_1
Publisher Name: Vieweg+Teubner Verlag, Wiesbaden
Print ISBN: 978-3-519-02732-4
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