Zusammenfassung
Die in Abschnitt 1 aufgeführte Definition für Währungsoptionen kann in dieser Form auch für Optionen auf andere Basiswerte (=Underlyings), wie z. B. Aktien oder Anleihen beibehalten werden. Unterschiede im Detail liegen darin, daß der Preis von Währungsoptionen von zwei verschiedenen Zinssätzen, nämlich dem Zinssatz der heimischen und der Fremdwährung abhängt, während bei Optionen auf Aktien, Waren oder Anleihen nur ein Zinssatz, bei Optionen auf Futures dagegen überhaupt kein Zinssatz in die Berechnung des Wertes der Optionen einfließt. Bei Optionen auf Futures hat der Zinssatz jedoch insofern Einfluß, als der Zinssatz oder eine Zinsdifferenz den Preis des Futures mitbestimmt. Dies wird aber in Abschnitt 2.2.2 und 2.2.3 noch genauer erläutert.
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© 1995 Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler GmbH, Wiesbaden
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Spies, G. (1995). Abgrenzung des Themas. In: Währungsoptionen. Gabler Verlag. https://doi.org/10.1007/978-3-322-82593-3_2
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-322-82593-3_2
Publisher Name: Gabler Verlag
Print ISBN: 978-3-409-14175-8
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