Zusammenfassung
Kreditportfoliorisikomodelle (KPRM) sind Prognosemodelle, die dazu dienen sollen, die Wertänderung eines Kreditportfolios zu prognostizieren, die während der Zeit vom Analysezeitpunkt t0 bis zum Zeithorizont t1 eintritt. Diese Zeitspanne, die auch als Haltedauer bezeichnet wird, wird zumeist auf ein Jahr festgelegt. Die mit einem KPRM erstellte Wertänderungsprognose für ein Kreditportfolio drückt das Kreditrisiko des Portfolios durch eine Wahrscheinlichkeitsverteilung aus, die auch als Probability Density Function (PDF) bezeichnet wird. Betrachtet werden hier Portfolios von Krediten, die von Banken z.B. an ihre Firmenkunden vergeben worden sind. Bondportfolios werden dagegen nicht einbezogen.
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Literatur
Vgl. J. P. morgan (Hrsg.), Credit Metrics: Technical Document, 1997.
Vgl. Credit Suisse First Boston (Hrsg.), CreditRisk+: A Credit Risk Management Framework, 1997.
Vgl. Crosbie, P. J./Bohn, J. R., Modeling Default Risk, San Francisco 2002.
Vgl. Wilson, T. C., Portfolio Credit Risk, New York 1997.
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© 2004 Betriebswirtschaftlicher Verlag Dr. Th. Gabler/GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden
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Meyer zu Selhausen, H. (2004). Kreditportfoliorisikomodelle — Wie tragfähig ist eigentlich die Datenbasis?. In: Lange, T.A., Löw, E. (eds) Rechnungslegung, Steuerung und Aufsicht von Banken. Gabler Verlag. https://doi.org/10.1007/978-3-322-82465-3_19
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