Zusammenfassung
Bei der Vorstellung der Usual Conditions in Abschnitt 1.2 (siehe S. 18) wurde bereits darauf hingewiesen, daß es sich hierbei um technische Bedingungen handelt, welche in der Theorie der stochastischen Integration benötigt werden und für die in der Literatur bis auf einzelne Ausnahmen weder Interpretation noch Motivation gegeben werden. In diesem Kapitel soll diese Lücke geschlossen werden, indem jeder der drei Bestandteile der Usual Conditions separat auf seine Tauglichkeit im Rahmen des Zustands-Präferenz-Ansatzes untersucht wird.
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Literatur
Unter den Pfaden eines Prozesses S versteht man die Abbildungen S.(ω): T → ℝ, t ↦ S t (ω) für alle ω ∈ Ω (vgl. [Bau91], Definition 35.1, S. 304).
Siehe hierzu Bemerkungen 2.2.5 2..
Zum Begriff der stetigen Verzinsung siehe z.B. [WeKlSc92], S. 100 f.
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© 2005 Deutscher Universitäts-Verlag/GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden
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Klößner, S. (2005). Die Konsequenzen der Usual Conditions. In: Zeitstetige Modellierung von Preisprozessen auf Finanzmärkten. Deutscher Universitätsverlag. https://doi.org/10.1007/978-3-322-82067-9_3
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-322-82067-9_3
Publisher Name: Deutscher Universitätsverlag
Print ISBN: 978-3-8350-0028-5
Online ISBN: 978-3-322-82067-9
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