Zusammenfassung
Ein zentrales Ergebnis des vorhergehenden Kapitels besteht in Satz 3.5. Demzufolge besitzt die Reservierung für beide Parteien einen höheren Erwartungsnutzen als die Eigeninitiative, sofern der zu einem betrachteten Leistungspreis p vereinbarte Kompensationspreis r größer als der kritische Kompensationspreis rmin des RG und kleiner als der kritische Kompensationspreis rmax des RN ist.
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Literatur
Vgl. Schneeweiß (1967), S. 42 und S. 62, Laux (1998a), S. 212.
Vgl. die Anmerkungen zu Annahme 3.2. Besitzt die Risikonutzenfunktion Unstetigkeitsstellen, dann ist das Sicherheitsäquivalent nicht für alle Ausprägungen der stochastischen Ergebnisgrößen eindeutig bestimmt. Diese Diskussion soll hier nicht vertieft werden. Vgl. hierzu auch Laux (1982a), S. 204–205.
Vgl. Annahme 3.4 und die dortige Bemerkung über die Eigenschaft der Inversen U-1.
Der negative Wert für SEI,RN zeigt insbesondere an, dass B mit der Eigeninitiative nicht zufrieden sein kann. Die Reservierung bietet B die Möglichkeit, ein höheres Sicherheitsäquivalent — oder äquivalent hierzu: einen höheren Erwartungsnutzen — zu erreichen.
Wegen π=1, vgl. Tabelle 3.3.
Vgl. die Tabellen 3.1 und 3.2. Wegen gilt U(z)=1-e-0,0001-z (V(z)=1-e-0,0002-z) gilt (0)=0 (V (0)=0).
Gleichwertig hierzu ist die Forderung, dass sich der Wert ΔSRN (r,p) des RN nicht ändert, d.h. es gilt ΔSRN (rn,pn)=ΔSRN (r,p). Liefert die Kombination (r,p) bereits den maximalen Wert für die Zielfunktion (4.3), dann gilt AZmin=0.
Da die privaten Informationen offenbart wurden, ist in diesem Kapitel Annahme 3.3 hinfällig.
Risikoneutralität impliziert eine lineare Risikonutzenfunktion U(z)=a+bz bzw. U(z)=a+bz (b>0).
Vgl. z.B. Laux (1998a), S. 180–181.
EEI(U) und EEI(V) sind konstante Werte, die nicht von r und p abhängen.
Von Gewinn und Verlust kann streng genommen nur dann gesprochen werden, wenn cRG-p<0 und eRN-p>0 ist. Das ist in der Mehrzahl praktisch relevanter Entscheidungsprobleme der Fall.
Vgl. z.B. Ohse (1995), S. 300, oder Rommelfanger (1994), S. 228.
Vgl. Heuser (1986a), S. 272.
Erste Analysen zur Pareto-Effizienz liefert bspw. Borch (1962).
Laux (1998b), S. 26
Vgl. Laux (1998b), S. 29–30.
Vgl. Laux (1998b), S. 31.
Vgl. Laux (1998b), S. 34.
Vgl. Abschnitt 3.1.
Wenn das Verhältnis der Risikoaversionskoeffizienten unabhängig von den Realisationen γ des stochastischen Gewinns ist, mithin also konstant, dann besitzt die Teilungsregel T(Γ) eine konstante Steigung und ist demnach linear. Vgl. hierzu auch Laux (1998b), S. 35–39.
Vgl. Laux (1998b), S. 38.
Zur Analyse der Fälle wRG,wRN=0, wRG,wRN=1 vgl. die Diskussion in Abschnitt 3.4.
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Houtman, J. (2005). Pareto-effiziente Risikoteilung bei Reservierungen nicht aufteilbarer Kapazitäten. In: Reservierung von Kapazitäten. NBF Neue Betriebswirtschaftliche Forschung, vol 339. Deutscher Universitätsverlag. https://doi.org/10.1007/978-3-322-82000-6_4
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-322-82000-6_4
Publisher Name: Deutscher Universitätsverlag
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Online ISBN: 978-3-322-82000-6
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