Zusammenfassung
Hinter der Diskussion über die Indexeffekte und den Kontroversen um die „richtige“Anlage, das „effizienten“Portfolio und die „erwartete“Rendite stehen gegensätzliche Ansätze der Kapitalmarkttheorie, von denen im Folgenden das Capital-Asset-Pricing-Modell, das Arbitrage-Pricing-Modell, das Dreifaktorenmodell sowie selektive Bewertungsstrategien und Handelsregeln kurz gegenübergestellt werden sollen. Dabei sollen die Begründung für die im empirischen Teil durchgeführten Regressionsanalysen sowie Ereignisstudien und ihre theoretische Herleitung im Vordergrund stehen.1
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© 2003 Deutscher Universitäts-Verlag/GWF Fachverlage GmbH, Wiesbaden
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Bettscheider, P.R. (2003). Begriffliche Grundlagen. In: Indexveränderungen und ihre Auswirkungen auf Kapitalmärkte und Unternehmen. Wirtschaftswissenschaft ebs Forschung Schriftenreihe der EUROPEAN BUSINESS SCHOOL Schloß Reichartshausen, vol 46. Deutscher Universitätsverlag. https://doi.org/10.1007/978-3-322-81108-0_2
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-322-81108-0_2
Publisher Name: Deutscher Universitätsverlag
Print ISBN: 978-3-8244-0715-6
Online ISBN: 978-3-322-81108-0
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