Abstract
Dans ce chapitre, comme à la section 2.1.3, un arbre pousse de manière aléatoire, parce que chaque nœud a un nombre aléatoire de descendants, de moyenne m. Pour un arbre de Galton-Watson, à la section 5.1, nous nous demandons d’abord (section 5.1.1) si un tel arbre s’éteint ou bien grossit indéfiniment. Cela dépend de m. Puis, lorsqu’il ne s’éteint pas toujours, c’est-à-dire lorsque m > 1, nous cherchons à connaître le nombre de nœuds au niveau n. Quel est son ordre de grandeur asymptotiquement en n ? Intuitivement c’est m n et nous verrons que sous certaines hypothèses sur la loi de reproduction, c’est effectivement le cas, c’est le théorème de Kesten-Stigum de la section 5.1.3.
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Notes
- 1.
Cette fonction génératrice peut sans encombre être définie sur le disque de convergence de la série entière, dans le plan complexe, néanmoins c’est sur l’intervalle [0, 1] que nous allons l’étudier et utiliser ses propriétés de convexité.
- 2.
Les notions de tribu, filtration, martingale sont résumées dans la section C.8.
- 3.
ce qui signifie que pour tout n, la probabilité \(\widehat {\mathbb {P}}_{n+1}\) restreinte aux arbres de taille n est égale à \(\widehat {\mathbb {P}}_n\).
- 4.
ce qui signifie que pour tout n, la probabilité \(\widehat {\mathbb {P}}\) restreinte aux arbres de taille n est égale à \(\widehat {\mathbb {P}}_n\).
- 5.
ce qui signifie qu’il existe un événement, ici {T < ∞}, qui est de probabilité 1 pour \(\mathbb {P}\) et de probabilité 0 pour \(\widehat {\mathbb {P}}\). La notation est \(\mathbb {P}\ \bot \ \widehat {\mathbb {P}}\).
- 6.
Une mesure μ est dite absolument continue par rapport à une mesure ν lorsque pour tout événement A, μ(A) = 0⇒ν(A) = 0. La notation est μ ≪ ν.
- 7.
\(\log ^+ x\) est la partie positive du \(\log \), autrement dit : \(\log ^+ x = \max (0, \log x)\).
- 8.
Une suite (X n) de variables aléatoires est uniformément intégrable lorsque tend vers 0 quand a tend vers l’infini. Cette notion est équivalente à la convergence de la suite dans L 1.
- 9.
Le cardinal de l’ensemble \( \mathop {\mathrm {Cay}} \nolimits _n\) est n n−1, voir en section 4.5.1, mais cela n’intervient pas dans la preuve.
- 10.
Un mouvement brownien (B t)t≥0 est un processus aléatoire à temps continu, qui peut être défini comme la limite d’une marche aléatoire renormalisée (!) ou bien plus classiquement comme un processus à accroissements indépendants, de lois gaussiennes, tel que pour tous instants 0 ≤ s < t, B t − B s est de loi gaussienne centrée de variance t − s. Voir par exemple le livre de Revuz et Yor [221].
- 11.
Nous supposons ici que les déplacements sont à valeurs dans \(\mathbb {R}\), mais le modèle avec déplacements dans \(\mathbb {R}^d, d\geq 2\) est une généralisation naturelle.
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Chauvin, B., Clément, J., Gardy, D. (2018). Approche probabiliste. In: Arbres pour l’Algorithmique. Mathématiques et Applications, vol 83. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-319-93725-0_5
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