Zusammenfassung
Einem nichtlinearen Optimierungsproblem kann man auf einfache Weise ein anderes Problem zuordnen, nämlich das Lagrange-Duale Problem. Unter gewissen Konvexitätsannahmen haben das primale und das duale Programm gleiche Optimalwerte.
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Borgwardt, K.H. (2001). Dualität in der nichtlinearen Optimierung. In: Optimierung Operations Research Spieltheorie. Birkhäuser, Basel. https://doi.org/10.1007/978-3-0348-8252-1_14
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-0348-8252-1_14
Publisher Name: Birkhäuser, Basel
Print ISBN: 978-3-7643-6519-6
Online ISBN: 978-3-0348-8252-1
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