Stochastische Modelle als Approximation

Zusammenfassung

Je flexibler eine Modellfamilie ist, also je mehr freie Parameter sie hat, um so schwerer ist es, mit Hilfe der Daten ein völlig festgelegtes Modell aus dieser Familie auszuwählen. Es ist schwerer auf Grund derselben Beobachtungen, viele Parameter zu schätzen als wenige. Das ist ein Grund, warum man sich in der Statistik am besten auf einfache, übersichtliche Modellfamilien beschränkt, auch wenn man weiß, daß es sich dabei nur um eine Approximation an das «wahre Modell» — wenn es überhaupt eins gibt — handelt.