Markovsche Entscheidungsmodelle mit Durchschnittskriterium

Zusammenfassung

In 3.1. zeigte es sich, daß die Gesamtkosten eines MARKOvschen Entscheidungsproblems ohne Diskontierung im allgemeinen unbeschränkt sind. Durch Berücksichtigung der Diskontierung konnten wir jedoch deren Endlichkeit sichern. Man könnte meinen, daß damit dieses Problem für uns endgültig gelöst sei, da bei einem gesunden wirtschaftlichen Wachstum, das eine inflationäre Entwicklung ausschließt, stets ein Diskontfaktor α < 1 vorliegt. Für Diskontfaktoren nahe 1 ergeben sich dennoch Schwierigkeiten: Das Verfahren der sukzessiven Approximation konvergiert sehr langsam, hier wie auch in den Verfahren der Strategieiteration und der linearen Optimierung treten beträchtliche Rundungsfehler auf.