Zusammenfassung
In dieser Arbeit betrachten wir linear restringierte Optimierungsaufgaben der Form
Hierbei sei A ∈ ℝm×n, AT = (a1... am), b ∈ ∈m und f ∈ C1(∈n). Zur Lösung von (P) untersuchen wir Verfahren der zulässigen Richtungen mit nicht notwendig exakter Schrittweite, die bei jedem Iterationsschritt eine quadratische Optimierungsaufgabe lösen. Unsere Arbeit schließt sich an eine von GARCIA — PALOMARES [2] an, wobei wir auf die SLATER-Bedingung als Voraussetzung verzichten und die Konvergenz und superlineare Konvergenz für eine Reihe von nicht-exakten Schrittweiten beweisen.
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Literatur
BLUM, E., W. OETTLI: Mathematische Optimierung. Grundlagen und Verfahren. Springer, Berlin — Heidelber — New York, 1975.
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Werner, J. (1979). Superlinear konvergente Verfahren der zulässigen Richtungen. In: Ansorge, R., Glashoff, K., Werner, B. (eds) Numerical Mathematics / Numerische Mathematik. ISNM International Series of Numerical Mathematics / Internationale Schriftenreihe zur Numerischen Mathematik / Série Internationale D’Analyse Numérique, vol 49. Birkhäuser, Basel. https://doi.org/10.1007/978-3-0348-6285-1_13
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