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Kybernetische Analyse ökonometrischer Modelle für die Bundesrepublik Deutschland

  • Rolf Pfeiffer
Chapter
Part of the Interdisciplinary Systems Research book series (ISR)

Zusammenfassung

Im Abschnitt B.V haben wir eine regelungstheoretische Analyse des Modells von Gupta durchgeführt. Wir haben dort die theoretischen Ansätze von Gupta verwendet und kamen zum gleichen Ergebnis wie Gupta bezüglich der Stabilität, wenn eine einfache Geldangebotsfunktion im Modell berücksichtigt wird.

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Referenzen

  1. 1).
    SMITH, P.E.: Money Supply and Demand: A Cobweb?, in: International Economic Review, Vol.8, No.1, 1967, S.1–12.Google Scholar
  2. 2).
    Leider gibt es für die BRD noch keine offiziellen Quartalswerte, welche von GUPTA für Kanada und von SMITH für USA verwendet wurden, so daß hier Halbjahresmodelle für die BRD geschätzt werden mußten und daher kein voller Vergleich der Ergebnisse möglich ist.Google Scholar
  3. 3).
    Vgl. LüDEKE, D.: Ein ökonometrisches Vierteljahresmodell für die Bundesrepublik Deutschland, Tübingen 1969, S. 106 ff.Google Scholar
  4. 1).
    Vgl. PFEIFFER, R.: Kybernetische Analyse ökonomischer Makromodelle für die Bundesrepublik Deutschland, Forschungsberichte aus dem Institut für Angewandte Wirtschaftsforschung, Tübingen, Serie A, Forschungsbericht Nr. 12, Tübingen 1975, S. 99 ff.Google Scholar
  5. 1).
    Diese Gleichung mußte für die simultane Rechnung mit dem Computer in der vorliegenden Form verwendet werden, Sie stellt die Geldnachfragefunktion dar — diese ist unter der Gleichung für Rt in Klammern dargestellt und ergibt sich aus der Umformung der Schätzgleichung — und bildet zusammen mit der Geldangebotsfunktion und der Gleichgewichtsbedingung Mn = Ma den Geldsektor des Modells. Mit diesen drei Gleichungen ist der Zinssatz Rt ebenfalls bestimmt, während er in den Modellen mit exogenem Geldangebot direkt ermittelt wird.Google Scholar
  6. 1).
    Leider ist es auch hier nicht möglich, das Modell in völliger Analogie zu dem von GUPTA zu erstellen, da für die BRD keine offiziellen Werte für dauerhafte und nicht dauerhafte Konsumgüter sowie für Dienstleistungen zur Verfügung stehen und damit die entsprechenden Funktionen für die BRD nicht geschätzt werden konnten.Google Scholar
  7. 1).
    Diese Gleichung mußte für die simultane Rechnung mit dem Computer in der vorliegenden Form verwendet werden. Sie stellt die Geldnachfragefunktion dar — diese ist unter der Fortsetzung 1) von S. 103 …Gleichung für Rt in Klammern dargestellt und ergibt sich aus der Umformung der Schätzgleichung — und bildet zusammen mit der Geldangebotsfunktion und der Gleichgewichtsbedingung MN = MA den Geldsektor des Modells. Mit diesen 3 Gleichungen ist der Zinssatz Rt ebenfalls bestimmt, während er in den Modellen mit exogenem Geldangebot direkt ermittelt wird.Google Scholar
  8. 1).
    Vgl. GUPTA, K.L., a.a.O., S.471.Google Scholar
  9. 1).
    Vgl. PFEIFFER, R., a.a.O., S. 100 ff.Google Scholar
  10. 2).
    Vgl. PFEIFFER, R., a.a.O., S. 102 ff.Google Scholar
  11. 1).
    Vgl. GUPTA, K.L., a.a.O., S. 471.Google Scholar
  12. 2).
    Die wirtschaftspolitischen Überlegungen hierzu wurden bereits im vorhergehenden Abschnitt 3. diskutiert.Google Scholar
  13. 1).
    Vgl. GUPTA, K.L., a.a.O., S. 470.Google Scholar
  14. 1).
    GUPTA, K.L.: Money Supply, Cyclical Fluctuations, and Income Determination, in: Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, Band 182, Heft 6, Mai 1969, S.465–478.Google Scholar
  15. 2).
    SMITH, P.E.: Money Supply and Demand: A Cobweb?, in: International Economic Review, Vol.8, No.1, 1967, pp. 1–12.Google Scholar
  16. 3).
    MENGES, G.: Ein ökonometrisches Modell der Bundesrepublik Deutschland, in: Ifo-Studien, 1959, S.1–22.Google Scholar
  17. 4).
    Menges betont dies auf S.3 selbst und begründet dies damit, daß er in verständlicher Weise an diesem Modell die gängigen ökonometrischen Testverfahren zeigen will.Google Scholar
  18. 5).
    HANSEN, G.: Ein ökonometrisches Modell für die BRD 1951–1964, Versuch der Erklärung von Wachstum und Konjunktur, Göttingen 1967.Google Scholar
  19. 5a).
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  20. 5b).
    KRELLE, W., D. BECKERHOFF, H.G. LANGER und H. FUß: Ein Fortsetzung Fußnote 5) von S. 117 … Prognosesystem für die wirtschaftliche Entwicklung der Bundesrepublik Deutschland, Meisenheim am Glan 1969.Google Scholar
  21. 5c).
    LüDEKE, D.: Ein ökonometrisches Vierteljahresmodell für die Bundesrepublik Deutschland, Tübingen 1969.Google Scholar
  22. 5d).
    van der WERF, D.: Die Wirtschaft der Bundesrepublik Deutschland in fünfzehn Gleichungen, Kieler Studien 121, Tübingen 1972.Google Scholar
  23. 5e).
    de RIDDA, P.B. and W.C. VERBAAN: An Econometric CS-Model of West Germany, in: Weltwirtschaftliches Archiv, Band 110, Heft 1, 1974, S.55–103.Google Scholar
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    DEUTSCHE BUNDESBANK: Aufbau und Ergebnisse des ökonome-trischen Modells der Deutschen Bundesbank, in: Monatsberichte der Deutschen Bundesbank, 27. Jg., Nr. 5, Mai 1975, S. 28 bis 35 und Ökonometrisches Modell der Deutschen Bundesbank, Version 05/02/75, Dokumentation, Frankfurt, Febr. 1975.Google Scholar
  25. 1).
    Dies betont M. FRIEDMAN in: A Theoretical Framework for Monetary Analysis, New York-London 1971, auf S. 46 als ein wichtiges Resultat aus seinen empirischen Untersuchungen mit derGoogle Scholar
  26. 1).
    Vgl. LÜDEKE, D.: a.a.O., S.12–22.Google Scholar
  27. 2).
    Eine Zusammenstellung aller verwendeten Modellvariablen mit Quellenangabe ist im Anhang zu finden.Google Scholar
  28. 1).
    Es soll hier keine weitere Investitionstheorie zu den unzähligen, auch empirisch getesteten Theorien hinzugefügt werden, um nicht auch in den Kreis der “Frustrierten” einzutreten, vgl. EISNER, R.: Investment and the Frustrations of Econometricians, in: American Economic Review, Papers and Proceedings, 59 (1969), S.50–64.- Berücksichtigt wurden nur einige übliche hochaggregierte Einflußgrößen und nicht eingegangen wird auf alle neueren umfangreichen Untersuchungen zum Investitionsverhalten. Dasselbe gilt für die empirischen Meßmethoden, insbesondere zur Problematik der Annahme einer konstanten Struktur für den Schätzzeitraum, auf die in einem neueren BEITRAG D. LÜDEKE: Strukturveränderungen des Investitionsverhaltens im Konjunkturverlauf. in: Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik, Band 188, Heft 4(1974), S.289–319, eingeht.Google Scholar
  29. 1).
    Vgl. LüDEKE, D., a.a.O., S.46 ff., Jahnke, W.: Untersuchungen zu einem halbjährlichen ökonometrischen Prognosemodell für die BRD, unveröffentlichter Arbeitsbericht über ein Projekt der Deutschen Bundesbank, Nov.1971, S.44 f., und KÖNIG, H. und V. TIMMERMANN, a.a.O., S.615 f.Google Scholar
  30. 1).
    In der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung des Statistischen Bundesamtes ist in der Tabelle über das verfügbare Einkommen der privaten Haushalte immer noch in der letzten Spalte die “Zinsen auf Konsumentenschulden und nicht zurechenbare Übertragungen” aufgeführt. Im Rahmen dieser Untersuchung werden jedoch die Zahlen dieser Spalte getrennt, d.h. Errechnung der “Zinsen auf Konsumentenschulden” aus den “entnommenen Gewinnen und Vermögenseinkommen der privaten Haushalte”, die einmal mit und einmal ohne diese “Zinsen” ausgewiesen sind, und Abzug von den Gesamtwerten der erwähnten Spalte. Die so erhaltenen Werte “Nicht zurechenbare Übertragungen” beinhalten Steuern im Zusammenhang mit dem privaten Verbrauch (Kfz-Steuern, Hunde-, Jagd-und Fischereisteuer) Strafen, Verwaltungsgebühren u.a. sowie Saldo der laufenden Übertragungen zwischen privaten Haushalten und der übrigen Welt. Die Beträge wurden zu den direkten Steuern hinzugezählt und im folgenden also mit Gleichung (2.H.2.A) erfaßt und erklärt.Google Scholar
  31. 1).
    NEUBAUER, W.: Strategien, Techniken und Wirkungen der Geld- und Kreditpolitik, Göttingen 1972.Google Scholar
  32. 1).
    WESTPHAL, U.: Theoretische und empirische Untersuchungen zur Geldnachfrage und zum Geldangebot, Tübingen 1970.Google Scholar
  33. 1a).
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  34. 1c).
    BERGEN, V.: Theoretische und empirische Untersuchungen zur längerfristigen Geldnachfrage in der Bundesrepublik Deutschland (1950–1967), Tübingen 1970.Google Scholar
  35. 1).
    SALOMO, W.: Geldangebot und Zentralbankpolitik, Eine Studie zur Theorie des Geldangebots, Tübingen 1971. WESTPHAL, U.: Theoretische und empirische Untersuchungen. .., a.a.O.;Google Scholar
  36. 1a).
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  37. 1b).
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  38. 2).
    Vgl. auch NEUBAUER, W., a.a.O., S.101 f.Google Scholar
  39. 3).
    Vgl. auch FRIEDMAN, M.: A Theoretical…, a.a.O., S.10 f.Google Scholar
  40. 1).
    Vgl. NEUBAUER, W., a.a.O., S.105Google Scholar
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  42. 2).
    Vgl. TRAUT, G., a.a.O., S.39 f.Google Scholar
  43. 3).
    Vgl. DEUTSCHE BUNDESBANK: Zentralbankgeldmenge und freie Liquiditätsreserven der Banken — Erläuterungen zur Liquiditätsrechnung der Bundesbank -, in: Monatsberichte der Deutschen Bundesbank, 26.Jg., Nr.7, Juli 1974, S.14.Google Scholar
  44. 1).
    Vgl. DEUTSCHE BUNDESBANK: Zentralbankgeldmenge…,a.a.O., S.14.Google Scholar
  45. 2).
    Vgl. DEUTSCHE BUNDESBANK: Erläuterungen zur Liquiditätsanalyse der Bundesbank, in: Monatsberichte der Deutschen Bundesbank, 22.Jg., Nr.7, Juli 1970, S.31.Google Scholar
  46. 3).
    Vgl. ebenda, S.31-Google Scholar
  47. 4).
    Vgl. DEUTSCHE BUNDESBANK: Längerfristige Entwicklung des Geldvolumens, in: Monatsberichte der Deutschen Bundesbank, 23.Jg., Nr.7, Juli 1971, S.16–19.Google Scholar
  48. 5).
    Eine ausführliche Definition der freien Liquiditätsreserven ist in DEUTSCHE BUNDESBANK: Erläuterungen…, a.a.O., S.30 f. zu finden, wobei hier der unausgenutzte Lombardspielraum, der ab Juni 1973 ebenfalls einbezogen wird, noch nicht berücksichtigt ist. Eine Darstellung der neuen Definition findet sich in DEUTSCHE BUNDESBANK: Neuabgrenzung der “freien Liquiditätsreserven” der Banken, in: Monatsberichte der Deutschen Bundesbank, 25.Jg., Nr.6, Juni 1973, S.47 f.Google Scholar
  49. 1).
    Vgl. DEUTSCHE BUNDESBANK: Erläuterungen…, a.a.O., S.31 f.Google Scholar
  50. 2).
    Eine ähnliche Gleichung, allerdings mit Verwendung des Abgabesatzes für Schatzwechsel statt dem Diskontsatz hat bei G. TRAUT, a.a.O., S.113, gute Ergebnisse gebracht.Google Scholar
  51. 1).
    Diese Gelddefinition berücksichtigt im Gegensatz zu früher nicht mehr die Termingelder mit Befristung unter drei Monaten; vgl. dazu DEUTSCHE BUNDESBANK: Längerfristige Entwicklung des Geldvolumens, in: Monatsberichte der Deutschen Bundesbank, 23.Jg., Nr.7, Juli 1971, S.11–28. Die überwiegende Mehrheit der Autoren verwendet ebenfalls diesen Geldvolumenbegriff, wobei der empirisch-statistische Grund, daß stabile Geldnachfrage- und Geldangebotsfunktionen zu gewährleisten sind und die Strukturrelationen richtig erfaßt werden sollen, eine wichtige Rolle spielt. Vgl. dazu auch bei W. NEUBAUER, a.a.O., S.86 f.Google Scholar
  52. 2).
    Als Zinssatz Rt wird hier die monatlich von der Deutschen Bundesbank veröffentlichte Emissionsrendite der inländischen festverzinslichen Wertpapiere verwendet.Google Scholar
  53. 3).
    Vgl. MODIGLIANI, F. and R. SUTCH: Innovations in Interest Rate Policy, in: American Economic Review, Vol.56, 1966, Papers and Proceedings;Google Scholar
  54. 3a).
    LEEUW, F.de and E. GRAMLICH: The Federal Reserve-Mit Econometric Model, in: Federal Reserve Bulletin, Bd.54, 1968, I.H.J., S.30 f. und JAHNKE, W.: Untersuchungen zu einem halbjährlichen ökonometrischen Prognosemodell für die Brd, unveröffentlichter Arbeitsbericht über ein Projekt der Deutschen Bundesbank, Nov.1971, S.75 f.Google Scholar
  55. 1).
    Vgl. LüDEKE, D., a.a.O., S.52–54.Google Scholar
  56. 2).
    Vgl. auch KöNIG, H. und V. TIMMERMANN, a.a.O., S.617 und Hansen, G., a.a.O., S.38.Google Scholar
  57. 3).
    Vgl. die Ableitung bei LüDEKE, D., a.a.O., S.72–74.Google Scholar
  58. 1).
    Vgl. auch LüDEKE, D., a.a.O., S.55 f.Google Scholar
  59. 2).
    BAUMGARTEN, P.: Selbstfinanzierung und Einkommensverteilung, Tübingen 1971, S.147.Google Scholar
  60. 1).
    Vgl. LüDEKE, D., a.a.O., S.64 f.Google Scholar
  61. 2).
    Vgl. ebenda, Gleichungen 19/1, 19/2, 20/1, 20/2, 21/1, S.140–142.Google Scholar
  62. 3).
    Der v.Neumann-Verhältniswert liegt am Rande der Intervalle, wo die Hypothese der Nichtautokorrelation noch angenommen wird.Google Scholar
  63. 1).
    Vgl. BAUMGARTEN, P., a.a.O., S.115.Google Scholar
  64. 2).
    Siehe Fußnote zu Abschnitt 2.2.6.Google Scholar
  65. 1).
    Vgl. Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Gleicher Rang für den Geldwert, Jahresgutachten 1972/73, Stuttgart-Mainz Dez.1972, S.116 ff.Google Scholar
  66. 2).
    Hier sollen nur zwei wichtige Beiträge angeführt werden: KRELLE, W. u.a.: Ein Prognosesystem…, a.a.O., S.257 und RICHTER, P., Ökonometrische Untersuchung zum Inflationsproblem, Stuttgart 1967.Google Scholar
  67. 3).
    Vgl. LüDEKE, D., a.a.O., S.77.Google Scholar
  68. 1).
    Vgl. TARIFLOHN- und Gehaltsniveau auf Monatsbasis in der Gesamtwirtschaft, 1962 = 100, in: Monatsberichte der Deutschen Bundesbank, laufend, Tab.VIII.9.Google Scholar
  69. 2).
    Dabei ist die mögliche Rückwirkung von Preissteigerungen auf die Forderungen und Durchsetzungsmöglichkeiten von Lohnerhöhungen durch die Gewerkschaften im Entscheidungsmodell zu berücksichtigen. Dies bedeutet eine notwendige Kopplung mit dem ökonomischen Modell.Google Scholar
  70. 3).
    Vgl. KRELLE, W. u.a., a.a.O., S.262 und 265.Google Scholar
  71. 4).
    Vgl. auch LüDEKE, D., a.a.O., S.77.Google Scholar
  72. 1).
    Diese Terminologie wurde übernommen von Maneval, H.: Die Phillips-Kurve, Tübingen 1973, S.195.Google Scholar
  73. 1).
    Vgl. MANEVAL, H., a.a.O., S.195.Google Scholar
  74. 1).
    Vgl. PFEIFFER, R., a.a.O., Anpassungsdiagramme S. 142 bis S. 154 und Tabelle 2, prognostizierte Werte, S. 156.Google Scholar
  75. 2).
    Vgl. THEIL, H.: Economic Forecasts and Policy, 2. Aufl., Amsterdam 1961, S. 31 ff.Google Scholar
  76. 3).
    Vgl. THEIL, H., a.a.O., S. 32.Google Scholar
  77. 1).
    Vgl. THEIL, H., a.a.O., S. 34.Google Scholar
  78. 1).
    Aus Platzgründen haben wir den Bruchstrich in mehrere Teile geteilt, d.h. die Frequenzganggleichung hat nur einen Bruchstrich mit einem Zähler und einem Nenner.Google Scholar
  79. 1).
    Diese Aussage gilt auch für die von H. LOGSCH, a.a.O., vorgeschlagenen neuen Verfahren zur Bestimmung von Reglerübertragungsfunktionen.Google Scholar
  80. 2).
    Die Frequenzganganalyse der früheren Version des 17-Gleichungs-Modells (1. Halbjahr 1961 bis 2. HALBJAHR 1973) und der entsprechenden vier Modelle analog den Kanada-Modellen wurde noch mit einer Tischrechenmaschine durchgeführt, vgl. PFEIFFER, R., a.a.O., S. 105 ff. und S. 157 ff. Daher sind dort auch nur jeweils zwei Kurven mit wenigen errechneten Punkten und extrapoliertem Kurvenverlauf gezeichnet, siehe PFEIFFER, R., a.a.O., Abbildung 13 bis 16 und Abbildung 31.Google Scholar
  81. 1).
    Vgl. auch KADE, G., R.HUJER, D. IPSEN, KYBERNETIK…, a.a.O., S.20–24.Google Scholar
  82. 2).
    Eine gute Darstellung ist bei KREUZER, SIEGFRIED: Regelungskalküle im konjunkturpolitischen Entscheidungsprozeß, Diss., Tübingen 1974, zu finden.Google Scholar
  83. 1).
    In seinen Grundzügen folgt das Modell den Ausführungen von HOLBROOK, R.S.: An Approach to the Choice of Optimal Policy using large Econometric Models, in: Bank of Canada Staff Research Studies, No.8, 1973, der sein Entscheidungsmodell zur Ausarbeitung von optimalen Entscheidungsplänen auf der Basis des nichtlinearen, sehr umfangreichen (ca. 300 Gleichungen) ökonometrischen Modells Rd×2 von Kanada verwendete.Google Scholar
  84. 2).
    Vgl. z.B. FROMM, G. and P. TAUBMAN: Policy Simulations with an Econometric Model, Washington 1968.Google Scholar
  85. 3).
    Vgl. HOLBROOK, R.S., a.a.O., S.1Google Scholar
  86. 4).
    TINBERGEN, Jan: Economic Policy, Principles and Design, Amsterdam 1956.Google Scholar
  87. 1).
    HOLT, C.C: Linear Decision Rules for Economic Stabilization and Growth, in: The Quarterly Journal of Economics, Vol.76, 1962, s.20–45.Google Scholar
  88. 1a).
    THEIL, H.: Optimal Decision Rules for Government and Industry, Amsterdam 1964.Google Scholar
  89. 1b).
    Eine gute Übersicht über die Fragestellungen zur Entscheidungsproblematik und deren Lösungen mit Hilfe von Modellen findet sich bei ALBECK, H.: Stabilisierungspolitik mit Entscheidungsmodellen, Tübingen 1969, S.1–52.Google Scholar
  90. 2).
    Zwar ist das generelle Verfahren hier nicht notwendig, da unsere Nebenbedingungen (= ökonometrisches Modell) linear sind, doch erscheint uns dessen Verwendung zur Demonstration der Leistungsfähigkeit der “Optimalen Kontroll- bzw. Regelungstheorie” angebracht.Google Scholar
  91. 3).
    Basis ist die sogenannte Variationsrechnung bzw. das Maximumprinzip, das ungefähr gleichzeitig von Bellman und Pontrjagin et.al. entwickelt und veröffentlicht wurde. Vgl. BELLMAN, R.: Dynamische Programmierung und selbstanpassende Regelprozesse, München-Wien 1967 [Übersetzung aus dem Englischen: Adaptive Control Processes, a Guided Tour, Princeton 1961];Google Scholar
  92. 3a).
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  93. 3b).
    Eine Übersicht ist zu finden bei PRANK, W.: Mathematische Grundlagen der Optimierung. Variationsrechnung, dynamische Programmierung, Maximumprinzip, Wien-München 1969.Google Scholar
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    Vgl. DORFMAN, R.: An Economic Interpretation of Optimal Control Theory, in: The American Economic Review, Vol.59, 1969, S.817–831;Google Scholar
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  96. 4b).
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  100. 1).
    Vgl. HOLBROOK, R.S., a.a.O., S.31 ff.Google Scholar
  101. 2).
    Es liegt nach Krelle also Fall I vor, bei dem die rationale Wirtschaftspolitik auf die Lösung eines Programmierungs-problems hinausläuft. Vgl. KRELLE, W. u.a., a.a.O., S.2 ff.Google Scholar
  102. 3).
    Einen guten Überblick zeigt ALBECK, H., a.a.O., S.16 ff., der vor allem auf die bisherigen Ansätze zur Ermittlung von plausiblen Funktionsformen und Erfassung der Präferenzen einer bestimmten Entscheidungsinstanz (R. FRISCH, P.J. BOGAARD, A.P.van den BARTEN) sowie auf das Koordinationsproblem bei mehreren wirtschaftspolitischen Entscheidungsinstanzen (S.43 ff.) eingeht. R.S. HOLBROOK macht es sich in dieser Beziehung sehr leicht, wenn er alle diese Probleme hinausdefiniert und sie den Politikwissenschaftlern zuweist, vgl. HOLBROOK, R.S., a.a.O., S.89.Google Scholar
  103. 4).
    Hier als idealisierter Repräsentant aller Entscheidungsinstanzen, die die ökonomischen Wünsche der Gesellschaft in politische Aktionen übertragen.Google Scholar
  104. 1).
    Die Berücksichtigung von Abweichungen der tatsächlichen Werte der Instrumentvariablen von den entsprechenden glatten langfristigen, idealen Instrumentwerten in der Wohlfahrtsfunkt ion des Wirtschaftspolitikers erfolgt, um das sog.Problem der “Instrument-Instabilität” zu umgehen. Diese Instrument-Instabilität kann auftreten, wenn Einflüsse von früheren Änderungen in den Instrumenten immer größere Änderungen in der Zukunft erforderlich machen. Zur ausführlichen Diskussion der auftretenden Probleme ist auf die entsprechende amerikanische Literatur zu verweisen, wobei die wichtigsten Beiträge hierzu sind: HOLBROOK, R.S.: Optimal Economic Policy and the Problem of Instrument Instability, in: The American Economic Review, Vol.62, März 1972, S. 57–65,Google Scholar
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  107. 2).
    Vgl. HOLBROOK, R.S., a.a.O.,S.17, jedoch ohne die von ihm zum Zwecke einer Verallgemeinerung seiner Theorie verwendeten Linearglieder, die bei der Optimierung keine Rolle spielen, da sie durch eine Umdefinition der Verlustfunktion und der Nebenbedingungen eliminiert werden können. Ein ähnlicher Ansatz zur Bewertung von wirtschaftspolitischen Zielkombinationen, allerdings ohne Berücksichtigung der Abweichung bei der Instrumentvariablen und damit auch der Kreuzprodukte, haben kürzlich folgende Autoren diskutiert: JAHNKE, W.: Zur Frage der Bewertung wirtschaftspolitischer Zielkombinationen, in: Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft, Bd.127, H.2 (1971), S.296–310f;Google Scholar
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  111. 2d).
    JAHNKE, W.: Weitere Bemerkungen zur Frage der Bewertung von wirtschaftspolitischen Zielkombinationen, in: Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft, Bd.128, H.2(1972), S.331–343.Google Scholar
  112. 3).
    ENKE, H., a.a.O., S.325 erwähnt ganz richtig, daß die in.den diskutierten Jahnke-Ott-Ansätzen unterstellte gegenseitige Unabhängigkeit der Variablen nicht vorliegt und in der Verlustfunktion zu berücksichtigen ist.Google Scholar
  113. 1).
    Damit kann ein angestrebter optimaler Wert einer Zielgröße auch als sogenanntes Nullpostulat formuliert werden. Die gegenteilige Aussage von JAHNKE, W., Weitere Bemerkungen…, a.a.O., S.333 gilt nur für eine Verlustfunktion, die in relativen Größen (Quotientenform) formuliert ist, nicht jedoch für seine verwendete Form.Google Scholar
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    Es erfolgt also keine Normierung auf 1, d.h. daß prozentual gleiche Abweichungen bei den einzelnen variablen sich nicht gleich auf den volkswirtschaftlichen Verlust auswirken. Siehe auch bei OTT, A.E., Volkswirtschaftliche Verluste …, a.a.O., S.311; dort ist allerdings eine “Abweichungsfunktion” in Quotientenform verwendet, um auch eine Komponentenanalyse durchführen zu können.Google Scholar
  115. 3).
    Das Für und Wider der unterstellten Funktionseigenschaften und der Interpretation der Variablen, insbesondere von V., WERDEN in den Beiträgen von Jahnke, Ott, Enke und Tichy ausführlich diskutiert und sollen hier nicht vertieft werden.Google Scholar
  116. 1).
    Vgl. HOLBROOK, R.S., a.a.O., S.18.Google Scholar
  117. 2).
    Vgl. auch HOLBROOK, R.S., a.a.O., S.8.Google Scholar
  118. 1).
    Vgl. auch HOLBROOK, R.S., a.a.O., S.19, wobei die Gleichung für 2t die Koeffizienten der Linearglieder der Verlustfunktion, die er mit berücksichtigt, noch enthält. Zu erwähnen ist, daß in dieser Gleichung für Zt das negative Vorzeichen fehlt.Google Scholar
  119. 1).
    HOLBROOK, R.S., a.a.O., S.20 hat hier Schwierigkeiten mit der Interpretation der hinreichenden Bedingung, da er in seiner Verlustfunktion noch lineare Glieder berücksichtigt. Da er seine Analyse jedoch auf nichtquadratische Verlustfunktionen ausdehnt, sind die Linearglieder für eine Approximation notwendig. Ohne die Linearglieder haben wir damit graphisch gesehen eine Ellipse in nichtachsenparal-leler Lage mit dem Achsenkreuz als Mittelpunkt (=Verlust-funktion) und eine Gerade (=Nebenbedingungen).Google Scholar
  120. 2).
    Vgl. HOLBROOK, R.S., a.a.O., S.21 ff.Google Scholar
  121. 1).
    Vgl. HOLBROOK, R.S., a.a.O., S.23.Google Scholar
  122. 2).
    Vgl. HOLBROOK, R.S., a.a.O., S.69/70, wobei er jedoch nicht allgemein beweist, daß dieses Verfahren immer Konvergenz zum Optimalwert zeigt, sondern sich nur auf seine praktischen Rechnungen beruft.Google Scholar
  123. 1).
    Vgl. dazu auch DRENICK, R.F.: Die Optimierung linearer Regelungssysteme, Wien 1967 und KREUZER, S., a.a.O., S.45 ff.Google Scholar
  124. 2).
    Vgl. Abschnitt B.Vi.1.2 bis B.Vi.1.4 dieser Arbeit.Google Scholar
  125. 1).
    Vgl. KREUZER, S., a.a.O., S. 45.Google Scholar
  126. 2).
    Diese Fragestellung steht im Vordergrund der Untersuchung von KREUZER, S., a.a.O., wodurch er insbesondere bezüglich der Stabilitätskriterien im Bereich des reinen regelungstheoretischen Kalküls (auf das er ausdrücklich abhebt) zu relativ ablehnenden Aussagen gelangt, vgl. ebenda, S. 50Google Scholar
  127. 3).
    Vgl. zu einem ähnlichen Vorschlag, der offenbar bisher noch nicht weiterverfolgt wurde, bei KADE, G., R. HUJER und D. IPSEN: Kybernetik und Wirtschaftsplanung, in: Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft, 125. Bd., 1969, S. 17–55. hier S. 46 ff.Google Scholar
  128. 1).
    Vgl. JAKSCH, H.J.: Income Distribution as an Objective in Development Planning, in: De Economist 122, Nr. 1, 1974, S. 1–22, hier S. 6.Google Scholar
  129. 2).
    Vgl. JAKSCH, H.J., a.a.O., S. 6 ff.Google Scholar
  130. 1).
    Vgl. KORNAI, J., a.a.O., Kap. 12, S. 154 ff.Google Scholar
  131. 2).
    Vgl. FANDEL, G.: Optimale Entscheidung bei mehrfacher Zielsetzung, Berlin-Heidelberg-New York 1972.Google Scholar
  132. 1).
    Vgl. JAHNKE, W.: Zur Frage der Bewertung…, a.a.O., S.304 ff.Google Scholar
  133. 2).
    Vgl. DEISSENBERG, C. und S. STÖPPLER: Zur dynamischen Bewertung wirtschaftspolitischer Zielkombinationen, in: Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft, 130.Bd., 1.H., Jan.1974, S.75–89, hier S.82.Google Scholar
  134. 3).
    Eine ausführliche Darstellung des kontrolltheoretischen Ansatzes im Unterschied zu den Ansätzen von Theil und Jahnke bringen DEISSENBERG, C. und S. STÖPPLER, a.a.O., S.82 ff, wobei sie eine ähnliche, allerdings sehr allgemein formulierte Zielfunktion wie in unserem Ansatz vorschlagen, d.h. Berücksichtigung von Zielen und Instrumenten und deren Bewertung zu jedem Zwischenzeitpunkt.Google Scholar
  135. 4).
    Vgl. DEISSENBERG, C. und S. STöPPLER, a.a.O., S.86.Google Scholar
  136. 5).
    Vgl. DEISSENBERG, C. UND S.STöPPLER, a.a.O., S.87, wobei die Autoren allerdings über den verbalen Vorschlag dieses Modells nicht hinausgehen.Google Scholar
  137. 1).
    Vgl. auch bei HOLBROOK, R.S., a.a.O., S.32.Google Scholar
  138. 2).
    Zur Definition der positiven Definitheit vgl. StöPPLER, S.: Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler: Lineare Algebra und ökonomische Anwendung, Opladen 1972, S.163.Google Scholar
  139. 3).
    Vgl. HOLBROOK, R.S., a.a.O., S. 33.Google Scholar
  140. 1).
    Vgl. HOLBROOK, R.S., a.a.O., S.33 ff.Google Scholar
  141. 1).
    Vgl. HOLBROOK, R.S., a.a.O., S. 35.Google Scholar
  142. 1).
    Vgl. HOLBROOK, R.S., a.a.O., S.35.Google Scholar
  143. 1).
    Vgl. § 1 des Gesetzes zur Förderung der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft vom 8.6.1967 und § 2 des Gesetzes über die Bildung eines Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung vom 14.8.1963.Google Scholar
  144. 2).
    Vgl. JAHNKE, W., Zur Frage der Bewertung…, a.a.O., S.296.Google Scholar
  145. 1).
    Vgl. HOLBROOK, R.S., a.a.O., S.43.Google Scholar
  146. 2).
    Vgl. HOLBROOK, R.S., a.a.O., S.43 und 44.Google Scholar
  147. 1).
    Vgl. JAHNKE, W., Zur Frage der Bewertung…, a.a.O., S. 302.Google Scholar
  148. 2).
    Eine Änderung dieser Annahmen für die Arbeitslosenquote in 2 Perioden wird in Abschnitt IV.3 noch diskutiert.Google Scholar
  149. 1).
    Vgl. auch DEISSENBERG C. und S.STöPPLER, a.a.O., S.77/78.Google Scholar
  150. 2).
    Vgl. FRISCH, R.: Numerical Determination of a Quadratic Preference Function for Use in Macroeconomic Programming, in: Giornale degli Economist!, XX, 1961, S.43–83.Google Scholar
  151. 3).
    Vgl. KRELLE, W., D. BECKERHOFF, H.G. LANGER, H. FUß, a.a.O., S.5 ff.Google Scholar
  152. 4).
    Vgl. JAKSCH, H.J.: Income Distribution as an Objective in Development Planning, in: De Economist 122, Nr.1, 1974, S.1Google Scholar
  153. 1).
    Vgl. FANDEL, G.: Optimale Entscheidung bei mehrfacher Zielsetzung, Berlin, Heidelberg, New York 1972.Google Scholar
  154. 2).
    Vgl. FRISCH, R., a.a.O., S.45.Google Scholar
  155. 3).
    Vgl. auch bei HOLBROOK, R.S., a.a.O., S.51 ff.Google Scholar
  156. 1).
    Vgl. Jahreswirtschaftsbericht 1976 der Bundesregierung vom JANUAR 1976.Google Scholar
  157. 2).
    Vgl. zu diesem Vorgehen auch bei HGLBROOK, R.S., a.a.O., S. 51 ff.Google Scholar
  158. 1).
    Zu den Zahlenwerten vgl. Jahreswirtschaftsbericht 1976 der BUNDESREGIERUNG, a.a.O., S. 38.Google Scholar
  159. 2).
    Vgl. Jahreswirtschaftsbericht 1976 der BUNDESREGIERUNG, a.a.O., S. 38 und korrigierende Presseveröffentlichungen.Google Scholar
  160. 1).
    Vgl. HOLBROOK, R.S., a.a.O., S.52 ff.Google Scholar
  161. 1).
    Vgl. Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, Jahresgutachten 1975, Nov. 1975, Bundestagsdrucksache 7/4326, S. 109 ff.Google Scholar
  162. 1).
    Vgl. S.87 dieser ArbeitGoogle Scholar
  163. 1).
    Vgl. KORNAI, J., a.a.O., Kap. 6, S. 76 ff.Google Scholar
  164. 2).
    Vgl. Abschnitt B.VI.3 und B.VI.4 dieser Arbeit.Google Scholar
  165. 1).
    Vgl. dazu die neueren Beiträge auch in der deutschsprachigen Literatur zur Spektralanalyse, wie FRIEDRICH, D.: Schätzprobleme sowie Verfahren und Möglichkeiten der Analyse ökonome-trischer Modelle, Tübingen 1974,S.235–261 undGoogle Scholar
  166. 1a).
    SCHIPS, B.: Lag-Hypothesen in makroökonomischen Konjunkturmodellen, in: A.E. OTT (Hrsg.), Wachstumszyklen, Über die neue Form der Konjunkturschwankungen, Berlin 1973, S.79–101.Google Scholar

Copyright information

© Springer Basel AG 1977

Authors and Affiliations

  • Rolf Pfeiffer

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