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Charakteristiken von Zufallsvariablen

  • Wolf-Dieter Heller
  • Henner Lindenberg
  • Manfred Nuske
  • Karl-Heinz Schriever

Zusammenfassung

In Kapitel 5 haben wir gesehen, daß eine Zufallsvariable durch die Angabe ihrer Wahrscheinlichkeitsfunktion,bzw. ihrer Dichtefunktion, oder durch die Angabe ihrer Verteilungsfunktion (kurz: durch die Angabe ihrer Verteilung) vollständig beschrieben wird. In manchen Fällen ist eine derartige Beschreibung einer Zufallsvariablen recht schwierig und unübersichtlich. Es ist daher wünschenswert, durch geeignete Zusammenfassung der Information, die in der Verteilung einer Zufallsvariablen steckt, charakteristische Größen zu bestimmen, die uns schon einen gewissen Aufschi uß über die zugrundeliegende Zufallsvariable geben können. Derartige Charakteristiken wollen wir nun im folgenden bestimmen.

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Literatur

  1. 1.
    Die Forderung der absoluten Konvergenz benötigen wir, damit der Erwartungswert unabhängig von der Reihenfolge der Summation ist.Google Scholar
  2. 1.
    Mit der Meßbarkeit beobachteter Merkmale werden wir uns ausführlich im Rahmen der “Beschreibenden Statistik” (Band 3 der Reihe SULF) befassen.Google Scholar
  3. 1.
    Wir können also sagen, daß das arithmetische Mittel X den Erwartungswert y erwartungstreu schätzt.Google Scholar

Copyright information

© Springer Basel AG 1979

Authors and Affiliations

  • Wolf-Dieter Heller
  • Henner Lindenberg
  • Manfred Nuske
  • Karl-Heinz Schriever

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