Simulationstechniken

Zusammenfassung

Simulationstechniken oder Monte-Carlo-Methoden werden verwendet, um mit Hilfe eines Rechners Stichproben von Zufallsvariablen mit bekanntem Verteilungsgesetz F zu erzeugen. Im Kern dieser Methode liegt ein Zufallszahlengenerator, der, ausgehend von einer Startzahl y₀, eine Folge von Zahlen y₁, y₂, y₃,... erzeugt. Dabei ist die Sequenz y₁, y₂,... durch die Wahl von y₀ eindeutig festgelegt, es ist also kein ‘Zufall’ im Spiel. Man spricht von einer Sequenz (y₁,...,y_N) trotzdem als Zufallszahlen (oder genauer als Pseudeozufallszahlen), weil es aufgrund der Kenntnis der Sequenz allein kaum möglich ist, den zugrunde liegenden Algorithmus zu bestimmen, und weil die Sequenz viele Eigenschaften einer zufälligen Stichprobe aufweist.