Untersuchungsergebnisse

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Siehe Tab. 3, S. 65.
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Vgl. Tab. 3, S. 65.
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Vgl. Tab. 32, S. 108.
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Für das UK und für die USA konnte bereits in Hypothese 2 eine Kointegration festgestellt werden. Vgl. Tab. 11, 14 und 15.
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Vgl. S. 65.
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Die Quelle für das BIP ist für alle Länder der Internationale Währungsfond (IMF). Das Basisjahr ist 1990.
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Vgl. Abschnitt 5.1, S. 55.
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Siehe S. 24.
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Vgl. Fall 3 im Anhang 2, S. 128.
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Vgl. Fall 2 im Anhang 2, S. 127.
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Vgl. Abschnitt 2.3.3, S. 26.
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Siehe Tab. 7, S. 74.
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Vgl. Tab. 11, S. 78.
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Für die Begründung dieser Erwartungen, vgl. Abschnitt 3.2.2, S. 33f.
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Vgl. Tab. 12, S. 76.
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Vgl. Tab. 24, S. 91.
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Vgl. Tab. 28, S. 101.
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Diese Schlussfolgerung kann aufgrund der Schatzwerte des VECM fur das UK noch nicht gezogen werden (vgl. Tab 13, S. 79), da beide λ-Koeffizienten — jener der Konsumausgaben und jener der Marktkapitalisierung — auf dem 1%-Niveau signifikant von Null verschieden sind. Erst mittels der Gonzalo/Ng-Methode kann dieser Ruckschluss gezogen werden. Damit wird der Beitrag dieser Methode zur Verifizierung der Permanenten Einkommenstheorie sowie des Dividendenmodells von Marsh/Merton verdeutlicht.
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Vgl. Tab. 4 in Abschnitt 6.2, S. 66.
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Vgl. Tab. 4 in Abschnitt 6.2, S. 66.
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(2006). Untersuchungsergebnisse. In: Konsum, Dividenden und Aktienmarkt. DUV. https://doi.org/10.1007/3-8350-5718-9_7