Preisbildung auf dem Kapitalmarkt: Grundlagen
Chapter
- 3.3k Downloads
Preview
Unable to display preview. Download preview PDF.
Ergänzende und vertiefende Literatur (zum SPA und CAPM vgl. auch Kapitel VII)
- Bamberg, Günter: The Hybrid Model and Related Approaches to Capital Market Equilibria, in: Bamberg, G./ Spremann, K. (Hrsg.): Capital Market Equilibria, Berlin u.a. 1986, S. 7–54.Google Scholar
- Franke, Günter/ Hax, Herbert: Finanzwirtschaft des Unternehmens und Kapitalmarkt, 5. Aufl., Berlin u.a. 2004. S. 365–418Google Scholar
- Garman, Mark B./ Ohlson, James A.: Valuation of risky assets in arbitrage-free economies with transaction costs, in: Journal of Financial Economics 9 (1981), S. 271–280.CrossRefGoogle Scholar
- Gillenkirch, Robert M.: Gewinn-und aktienkursorientierte Managementvergütung, Wiesbaden 2004a.Google Scholar
- Gillenkirch, Robert M./ Velthuis, Louis, J.: Lineare Anreizverträge für Manager bei systematischen und unsystematischen Risiken, in: Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung 49 (1997), S. 121–140.Google Scholar
- Hax, Herbert: Unternehmensfinanzierung und Theorie der Finanzmärkte, in: Koch, H. (Hrsg.): Entwicklung und Bedeutung der betriebswirtschaftlichen Theorie (Zum 100. Geburtstag von Erich Gutenberg), Wiesbaden 1997, S. 57–74.Google Scholar
- Hax, Herbert/ Hartmann-Wendels, Thomas/ v. Hinten, Peter: Moderne Entwicklung der Finanzierungstheorie, in: Christians, F.W. (Hrsg.): Finanzierungshandbuch, 2. Aufl., Wiesbaden 1988, S. 689–713.Google Scholar
- Hirshleifer, Jack: On the Theory of Optimal Investment Decision, in: Journal of Political Economy 66 (1958), S. 329–352.CrossRefGoogle Scholar
- Hirshleifer, Jack: Investment Decision under Uncertainty-Choicetheoretic Approaches, in: Quarterly Journal of Economics 79 (1965), S. 509–536.CrossRefGoogle Scholar
- Hirshleifer, Jack: Investment Decision under Uncertainty: Applications of the State-Preference-Approach, in: Quarterly Journal of Economics 80 (1966), S. 252–277.CrossRefGoogle Scholar
- Ingersoll, Jonathan E.: Theory of Financial Decision Making, Savage 1987. S. 45–64Google Scholar
- Kraus, Alan/ Litzenberger, Robert H.: A State-Preference Model of Optimal Financial Leverage, in: Journal of Finance 28 (1973), S. 911–922.CrossRefGoogle Scholar
- Kruschwitz, Lutz: Finanzierung und Investition, 2. Aufl., Berlin 1999. S. 37–47, 137–153Google Scholar
- Laux, Helmut: Kapitalkosten und Ertragsteuern, Köln u.a. 1969.Google Scholar
- Laux, Helmut: Expected Utility Maximization and Capital Budgeting Subgoals, in: Unternehmensforschung 15 (1971a), S. 130–146.zbMATHCrossRefMathSciNetGoogle Scholar
- Litner, John: The Valuation of Risk Assets and the Selection of Risky Investments in Stock Portfolios and Capital Budgets, in: Review of Economics and Statistics 47 (1965a), S. 13–37.CrossRefGoogle Scholar
- Litner, John: Security Prices, Risk and Maximal Gains, in: Journal of Finance 20 (1965b), S. 587–615.CrossRefGoogle Scholar
- Müller, Sigrid: Arbitrage Pricing of Contingent Claims, Berlin 1985.Google Scholar
- Mossin, Jan: Equilibrium in a Capital Asset Market, in: Econometrica 34 (1966), S.768–783.CrossRefGoogle Scholar
- Mossin, Jan: Theory of Financial Markets, Englewood Cliffs 1973.Google Scholar
- Myers, Stewart C.: A Time-State-Preference Model of Security Valuation, in: Journal of Financial and Quantitative Anaysis 3 (1968), S. 1–33.CrossRefADSGoogle Scholar
- Robichek, Alexander A./ Myers, Stewart C.: Problems in the Theory of Optimal Capital Structure, in: Journal of Financial and Quantitative Analysis (1965b), S. 1–33.Google Scholar
- Ross, Stephen A.: Options and Efficiency, in: Quarterly Journal of Economics 90 (1976a), S. 75–90.zbMATHCrossRefGoogle Scholar
- Ross, Stephen A.: The Arbitrage Theory of Capital Asset Pricing, in: Journal of Economic Theory 13 (1976b), S. 341–360.CrossRefMathSciNetGoogle Scholar
- Rudolph, Bernd: Kapitalkosten bei unsicheren Erwartungen, Berlin u.a. 1979a.Google Scholar
- Rudolph, Bernd: Zur Theorie des Kapitalmarktes-Grundlagen, Erweiterungen und Anwendungsbereiche des „Capital Asset Pricing Model (CAPM)“, in: Zeitschrift für Betriebswirtschaft 49 (1979b), S. 1034–1067.Google Scholar
- Saelzle, Rainer: Investitionsentscheidungen und Kapitalmarkttheorie, Wiesbaden 1976.Google Scholar
- Schall, Lawrence D.: Asset Valuation, Firm Investment, and Firm Diversification, in: Journal of Business 45 (1972), S. 11–28.CrossRefGoogle Scholar
- Schlag, Christian: Bewertung derivativer Finanztitel in zeit-und zustandsdiskreten Modellen, Wiesbaden 1995. S. 6–29Google Scholar
- Spremann, Klaus: The Simple Analysis of Arbitrage, in: Bamberg, G./ Spremann, K. (Hrsg.), Capital Market Equilibria, Berlin u.a. 1986, S. 189–207.Google Scholar
- Wilhelm, Jochen: Arbitrage Theory. Introductory Lectures on Arbitrage-Based Financial Asset Pricing, Berlin u.a. 1985.Google Scholar
Copyright information
© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2006