Zusammenfassung
Mit Hilfe finanzmathematischer Methoden lassen sich komplexe Risiken in einfachere Bestandteile zerlegen und adäquat bewerten. Damit wird es möglich, für die Übernahme solcher Risiken faire Prämien zu bestimmen. In dem Beitrag werden die für eine solche Vorgehensweise benötigten Techniken in Grundzügen vorgestellt und analysiert. Dabei werden die Anwendungsmöglichkeiten moderner finanzmathematischer Techniken der Optionspreistheorie in Rahmen der Solvency-Analyse von Versicherungsunternehmen und dem Design ausgewählter (Lebens-) Versicherungsprodukte diskutiert.
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Kassberger, S., Kiesel, R. (2005). Fischer Black und Myron Scholes als Aktuare — Anwendungen der Optionspreistheorie in der Lebensversicherungsmathematik. In: Spremann, K. (eds) Versicherungen im Umbruch. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/3-540-26943-6_18
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