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Renditeanomalien am deutschen Aktienmarkt

  • Sabine Artmann
Chapter
Part of the Edition KWV book series (EKWV)

Zusammenfassung

Das vorliegende Kapitel untersucht die drei folgenden Problemstellungen am deutschen Aktienmarkt: Welche Renditeanomalien liegen vor? Welches Kapitalmarktmodell kann Aktienrenditen am besten erklären? Und wie gut schneidet das Benchmark-Modell im Vergleich zu den Faktormodellen bei der Erklärung von Aktienrenditen ab? Um diese Fragen zu beantworten, wird in den ersten beiden Abschnitten ein Überblick über die bisherigen Forschungsergebnisse zu Renditeanomalien gegeben und der verwendete Datensatz vorgestellt. Im dritten Abschnitt folgt die Einführung der verschiedenen Kapitalmarktmodelle zur Risikobereinigung.

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© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2011

Authors and Affiliations

  1. 1.WiesbadenDeutschland

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