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Stochastische Finanzmathematik

  • Ralf Korn
  • Bernd Luderer
Chapter

Zusammenfassung

Viele Entwicklungen am Finanzmarkt sind nicht mit Sicherheit vorherzusagen, weshalb eine Modellierung solcher Entwicklungen immer auch eine zufällige Komponente beinhalten muss. Deshalb geben wir in diesem Abschnitt eine Einführung in die Grundlagen der Wahrscheinlichkeitsrechnung, wobei wir uns im Wesentlichen auf die Behandlung reellwertiger Zufallsvariablen beschränken wollen. Für darüber hinausgehende elementare Beziehungen (z. B. Rechenregeln für Wahrscheinlichkeiten) und Darstellungen verweisen wir z. B. auf Hamacher et al. (2004) und Henze (1997).

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Literatur

  1. Hamacher, H., Korn, E., Korn, R., Schwarze, S.: Mathe & Ökonomie – Neue Ideen für den praxisnahen Unterricht. Universum, Wiesbaden 2004Google Scholar
  2. Henze, N.: Stochastik für Einsteiger. Vieweg, Wiesbaden 1994Google Scholar
  3. Korn, R.: Moderne Methoden der Finanzmathematik, Bd. 1. Springer Spektrum, Wiesbaden 2014Google Scholar

Copyright information

© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Fachbereich MathematikTU KaiserslauternKaiserslauternDeutschland
  2. 2.Fakultät für MathematikTU ChemnitzChemnitzDeutschland

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