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Leere Taschen und kein Geld. Von Leerverkäufen und No-Arbitrage-Portfolios

  • Ralf Korn
  • Bernd Luderer
Chapter

Zusammenfassung

Von einer Arbitragemöglichkeit spricht man, wenn man von (meist sehr geringen) Preisdifferenzen auf verschiedenen Märkten profitieren kann. In theoretischen Untersuchungen wird in der Regel davon ausgegangen, dass derartige Möglichkeiten nicht existieren. Unter dieser Voraussetzung lassen sich faire (theoretische) Preise komplizierter Finanzprodukte ermitteln.

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© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Fachbereich MathematikTU KaiserslauternKaiserslauternDeutschland
  2. 2.Fakultät für MathematikTU ChemnitzChemnitzDeutschland

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