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Das kurze und das lange Ende. Zinsstrukturkurven, Spot Rates und Forward Rates

  • Ralf Korn
  • Bernd Luderer
Chapter

Zusammenfassung

Zinssätze hängen in aller Regel von der Laufzeit des entsprechenden Produkts ab. Während in der klassischen Finanzmathematik der Zinssatz meist als feste Größe betrachtet wird, gibt es zahlreiche Situationen, in denen detailliertere Betrachtungen vonnöten sind. Dabei spielt der Begriff der Zinsstrukturkurve eine wesentliche Rolle.

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Literatur

  1. Heidorn, T., Schäffler, C.: Finanzmathematik in der Bankpraxis. Vom Zins zur Option. 7. Aufl., Springer Gabler, Wiesbaden 2016Google Scholar

Copyright information

© Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, ein Teil von Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

  1. 1.Fachbereich MathematikTU KaiserslauternKaiserslauternDeutschland
  2. 2.Fakultät für MathematikTU ChemnitzChemnitzDeutschland

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