Advertisement

Stochastische Prozesse in diskreter Zeit

  • Jürgen Franke
  • Wolfgang Härdle
  • Christian Hafner
Chapter
Part of the Statistik und ihre Anwendungen book series (STATIST)

Zusammenfassung

Ein stochastischer Prozess oder Zufallsprozess besteht aus zeithch angeordneten Zufallsgrößen {X t ; t ≥ 0}. Der Einfachheit halber lassen wir den Prozess immer zur Zeit t = 0 anfangen. Werden die Beobachtungen nur in regelmäßigen Abständen erhoben, ist t = 0,1,2,…, und wir sprechen von einem Prozess in diskreter Zeit. In diesem Abschnitt werden nur solche Prozesse betrachtet. Typische Beispiele sind täglich, monatlich oder jährlich erhobene Wirtschaftsdaten (Aktienkurse, Arbeitslosenziffern, Absatzzahlen).

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2001

Authors and Affiliations

  • Jürgen Franke
    • 1
  • Wolfgang Härdle
    • 2
  • Christian Hafner
    • 3
  1. 1.Universität KaiserslauternKaiserslauternDeutschland
  2. 2.Institut für Statistik und ÖkonometrieHumboldt Universität zu BerlinBerlinDeutschland
  3. 3.ElectrabelLouvain-la-NeuveBelgien

Personalised recommendations