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Nichtparametrische Schätzer für Kreditausfallwahrscheinlichkeiten

  • Jürgen Franke
  • Wolfgang Härdle
  • Christian Hafner
Chapter
Part of the Statistik und ihre Anwendungen book series (STATIST)

Zusammenfassung

Das Schätzen von Ausfallwahrscheinhchkeiten auf der Grundlage von Informationen über Privatkunden oder Firmen ist ein wichtiger Bestandteil des Kreditscreening, d.h. der Beurteilung der Kreditwürdigkeit. Das Schätzen der Wahrscheinlichkeit, dass eine Firma innerhalb eines vorgegebenen Zeitraums von z.B. einem Jahr in Zahlungsschwierigkeiten gerät, ist auch eine wesenthche Information für die Erstellung eines Ratings oder für die Messung des Kreditrisikos. Auch hier erweisen sich nichtparametrische Ansätze als flexibles Handwerkszeug, um die gesuchten Ausfallwahrscheinlichkeiten ohne willkürhche Annahmen zu schätzen. In diesem Kapitel geben wir einen kurzen Überbhck über verschiedene Ansätze, die nichtparametrisches oder semiparametrisches Schätzen bedingter Wahrscheinhchkeiten ermöglichen.

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Copyright information

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2001

Authors and Affiliations

  • Jürgen Franke
    • 1
  • Wolfgang Härdle
    • 2
  • Christian Hafner
    • 3
  1. 1.Universität KaiserslauternKaiserslauternDeutschland
  2. 2.Institut für Statistik und ÖkonometrieHumboldt Universität zu BerlinBerlinDeutschland
  3. 3.ElectrabelLouvain-la-NeuveBelgien

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