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Volatilitätsrisiko von Portfolios

  • Jürgen Franke
  • Wolfgang Härdle
  • Christian Hafner
Chapter
Part of the Statistik und ihre Anwendungen book series (STATIST)

Zusammenfassung

In diesem Kapitel analysieren wir die maßgeblichen Faktoren der Strukturdynamik implizierter Volatilitäten „am Geld“ (at the money, ATM). Wir orientieren uns dabei eng an Härdle and Schmidt (2000). Die Datengrundlage sind täghche VDAX-Werte. Unter Verwendung der Hauptkomponentenanalyse betrachten wir einen Ansatz zur Modellierung des Risikos von Optionsportfohos auf der Basis des “Maximum Loss”.

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Copyright information

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2001

Authors and Affiliations

  • Jürgen Franke
    • 1
  • Wolfgang Härdle
    • 2
  • Christian Hafner
    • 3
  1. 1.Universität KaiserslauternKaiserslauternDeutschland
  2. 2.Institut für Statistik und ÖkonometrieHumboldt Universität zu BerlinBerlinDeutschland
  3. 3.ElectrabelLouvain-la-NeuveBelgien

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