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Zeitreihen mit stochastischer Volatilität

  • Jürgen Franke
  • Wolfgang Härdle
  • Christian Hafner
Chapter
Part of the Statistik und ihre Anwendungen book series (STATIST)

Zusammenfassung

Bereits in den vorhergehenden Kapiteln haben wir darauf hingewiesen, dass der Volatilität bei der Modellierung finanzieller Systeme und Zeitreihen eine besondere Rolle zukommt. Die Volatilität ist nicht, wie z.B. die Zinsstruktur, beobachtbar, sondern muss aus den Daten geschätzt werden.

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Copyright information

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2001

Authors and Affiliations

  • Jürgen Franke
    • 1
  • Wolfgang Härdle
    • 2
  • Christian Hafner
    • 3
  1. 1.Universität KaiserslauternKaiserslauternDeutschland
  2. 2.Institut für Statistik und ÖkonometrieHumboldt Universität zu BerlinBerlinDeutschland
  3. 3.ElectrabelLouvain-la-NeuveBelgien

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