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Finanzderivate

  • Jürgen Franke
  • Wolfgang Härdle
  • Christian Hafner
Chapter
Part of the Statistik und ihre Anwendungen book series (STATIST)

Zusammenfassung

Die klassische Finanzmathematik beschäftigt sich in erster Linie mit grundlegenden Finanzinstrumenten oder Anlageformen wie Aktien, Devisen, festverzinslichen Anleihen, Rentenwerten und anderen mehr. Unter Finanzderivaten oder derivativen Finanzinstrumenten (derivatives, derivative securities oder contingent claims) versteht man Anlageformen, die von einfacheren Finanzinstrumenten abgeleitet werden. Der Wert des Derivats hängt vom Wert des zugrundeliegenden Instruments (underlying) ab. In diesem Abschnitt betrachten wir mit Terminkontrakten und Optionen zwei einfache Formen von Finanzderivaten sowie einige Kombinationen von ihnen. Da die moderne Finanzmathematik auch in der deutschen Praxis von englischen Begriffen dominiert wird, erwähnen wir auch jeweils den englischen Fachausdruck, wenn der nicht offensichtlich mit dem deutschen übereinstimmt.

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Copyright information

© Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2001

Authors and Affiliations

  • Jürgen Franke
    • 1
  • Wolfgang Härdle
    • 2
  • Christian Hafner
    • 3
  1. 1.Universität KaiserslauternKaiserslauternDeutschland
  2. 2.Institut für Statistik und ÖkonometrieHumboldt Universität zu BerlinBerlinDeutschland
  3. 3.ElectrabelLouvain-la-NeuveBelgien

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