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Der Einfluß der Betriebsgröße auf die Risiken und die Risikokosten von Kreditinstituten

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Kostenfunktionen in Kreditinstituten

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Zusammenfassung

Die Bankleitung hat nur unvollkommene Informationen über die gegenwärtige, für die Planung relevante Datenkonstellation und die zukünftige Entwicklung der Daten. Sie trifft Entscheidungen unter Unsicherheit oder Ungewißheit. Die Ungewißheit und möglicherweise mangelnde Planungsfähigkeiten der Geschäftsleitung verursachen das Risiko (1). Dieses besteht in der Gefahr einer im Hinblick auf die Zielsetzung (2) des Kreditinstituts ungünstigen Abweichung der tatsächlichen Werte von den Planwerten.

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Literatur

  1. Vgl. W. Wittmann, Unternehmung und unvollkommene Information. Unternehmerische Voraussicht - Ungewißheit und Planung. Köln und Opladen 1959, S. 36.

    Book  Google Scholar 

  2. Wird die Gewinnerzielung als unternehmerische Zielsetzung unterstellt, so liegt das Risiko in der Gefahr einer Gewinnminderung oder eines Gewinnentgangs.

    Google Scholar 

  3. Baltensperger umschreibt die Bedeutung der Risiken für Kreditinstitute wie folgt: “The consolidation of risks is one of the main functions of banks and other financial institutions” (E. Baltensperger, Costs of Banking Activities. Interactions between Risk and Operating Costs. Mimeographed Paper. O.O., o. J., S. 1).

    Google Scholar 

  4. Mit Ausnahme von L. E. Gramley, a. a. O., S. 47 ff.

    Google Scholar 

  5. Die Risiken im technisch-organisatorischen Bereich von Kreditinstituten sollen außer Betracht bleiben.

    Google Scholar 

  6. Vgl. E. Baltensperger, Economies of Scale, Firm Size and Concentrationin Banking. Diss. The Johns Hopkins University 1969, S. 1 ff. Derselbe, Economies of Scale, Firm Size and Concentration in Banking. Mimeographed Paper. O.O., o. J., S. 1 ff.; im folgenden zitiert als E. Baltensperger, Economies of Scale..., (Paper); derselbe, Costs of Banking Activities..., S. 1 ff.

    Google Scholar 

  7. Unter R können alle die Primär-und Sekundärliquidität verkörpernden Aktiva, die durch niedrige Erträge und einen hohen Liquiditätsgrad gekennzeichnet sind, zusammengefaßt werden, während Lalle die Vermögenspositionen repräsentiert, die schwer liqui -dierbar sind und einen vergleichsweise hohen Ertrag bringen. (Vgl. E. Baltensperger, Economies of Scale..., (Paper), S. 3, Fußnote 4.)

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  8. Vgl. E. Baltensperger, Costsof Banking Activities..., a. a. O., S. 4.

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  9. Die Kosten des Eigenkapitals sind der aus dem Verzicht auf die gewinnbringendste Alternativanlage resultierende Gewinnentgang.

    Google Scholar 

  10. Sind bestimmte Liquiditätsreserven und ein Mindesteigenkapital gesetzlich vorgeschrieben, so sind die Ausgleichsmaßnahmen sofort nach Unterschreitung dieser Grenzen zu treffen.

    Google Scholar 

  11. Gesetzliche Mindestbestände werden vernachlässigt.

    Google Scholar 

  12. Der Einfluß der Anpassungskosten auf die Höhe der Bestände zu Beginn der Planperiode wird eingehend analysiert von E. Baltensperger, Economies of Scale..., (Paper), a. a. O., S. 4 ff.

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  13. Wenn y eine große Anzahl von unabhängigen Komponenten darstellt, kann diese Annahme aufgrund des zentralen Grenzwertsatzes gemacht werden.

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  14. Die im folgenden abgeleiteten Zusammenhänge lassen sich unschwer auf die anderen Risiken des Bankgeschäfts übertragen.

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  15. Vgl. E. Baltensperger, Costsof Banking Activities..., a. a. O., S. 7 ff.

    Google Scholar 

  16. Der Einfluß der Zweigstellenexpansion auf das Liquiditäts-und Kreditausfallrisiko sowie auf das Kreditpotential einer Bank ist von Wacht untersucht worden. (Vgl. R. F. Wacht, Branch Banking and Risk. “Journal of Financial and Quantitative Analysis”, Vol. 3 (1968), S. 97 ff.)

    Google Scholar 

  17. Vgl. dazu im einzelnen Gleichung (12), S. 188.

    Google Scholar 

  18. Der Auffassung, die Vorteile der großen Banken würden durch deren besonders risikoreiche Geschäftsstruktur kompensiert, setzt Baltensperger entgegen, daß die Fähigkeit der großen Institute, diese Geschäfte zu betreiben, auf der Realisierung von economies of scale bei den Risikokosten beruhen. (Vgl. E. Baltensperger, Costs of Banking Activities..., a. a. O., S. 13 f.)

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  19. Vgl. E. Baltensperger, Costs of Banking Activities..., a. a. O., S. 15 ff.

    Google Scholar 

  20. Vgl. S. 191.

    Google Scholar 

  21. Vgl. E. Baltensperger, Costs of Banking Activities..., a. a. O., S. 21 ff.

    Google Scholar 

  22. Vgl. Gleichung (17), S. 192.

    Google Scholar 

  23. Vgl. L. E. Gramley, Deposit Instability at Individual Banks. “Federal Reserve Bank of Kansas City. Monthly Review”, September 1957, S. 3 ff.; C. Rangarajan, Deposit Variability in Individual Banks. “The National Banking Review”, Vol. 4 (1966/67), S. 61 ff.; D. R. Fraser, A Note on Deposit Stability. “Federal Reserve Bank of Dallas. Business Review”, March 1967, S. 3 ff.; H. Chairnoff, Deposit Variability: Banker’s Headache. “Federal Reserve Bank of Philadelphia. Business Review”, September 1967, S. 9 ff.; F. M. Struble/C. H. Wilkerson, Deposit Variability at Commercial Banks. “Federal Reserve Bank of Kansas City. Monthly Review”, July-August 1967, S. 27 ff.; dieselben, Bank Size and Deposit Variability, “Federal Reserve Bank of Kansas City. Monthly Review”, November-December 1967, S. 3 ff.; N. B. Murphy, A Cross-Section Analysis of Demand Deposit Variability. “Journal of Financial and Quantitative Analysis”, Vol. 3 (1968), S. 87 ff.

    Google Scholar 

  24. Lediglich Murphy kann den durchschnittlichen Einlagenbetrag neben anderen Charakteristika der Einlagen in die Analyse einbeziehen, da ihm Daten der Functional Cost Analysis der Federal Reserve Bank of Boston zur Verfügung stehen.

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  25. Auf ein Jahr erstrecken sich die Untersuchungen von Murphy (1965), Rangarajan (1962), Fraser (1966), Chairnoff (1965); Gramley(1955–1957)undStruble/Wilkerson (1961–1966) beziehen Daten aus mehreren Jahren in die Analyse ein.

    Google Scholar 

  26. Vgl. F. M. Struble/C. H. Wilkerson, Deposit Variability..., a. a. O., S. 30.

    Google Scholar 

  27. Vgl. N. B. Murphy, A Cross-Section Analysis of Demand Deposit Variability, a. a. O., S. 88; C. Rangarajan, a. a. O., S. 66; L. E. Gramley, Deposit Instability..., a. a. O., S. 5; H. Chairnoff, a. a. O., S. 9, Fußnote 1.

    Google Scholar 

  28. Vgl. D. R. Fraser, a. a. O., S. 5.

    Google Scholar 

  29. Vgl. N. B. Murphy, A Cross-Section Analysis of Demand Deposit Variability, a. a. 0., S. 90; L. E. Gramley, Deposit Instability..., S. 5.

    Google Scholar 

  30. Vgl. D. R. Fraser, a. a. O., S. 5.

    Google Scholar 

  31. Vgl. L. E. Gramley, Deposit Instability..., a. a. O., S. 5.

    Google Scholar 

  32. Vgl. H. Chairnoff, a. a. O., S. 9 f.; D. R. Fraser, a. a. O., S. 5; C. Rangarajan, a. a. O., S. 62.

    Google Scholar 

  33. Vgl. F. M. Struble/C. H. Wilkerson, Deposit Variability..., a. a. O., S. 30 f.

    Google Scholar 

  34. Vgl. N. B. Murphy, A Cross-Section Analysis of Demand Deposit Variability, a. a. O., S. 88.

    Google Scholar 

  35. Vgl. L. E. Gramley, Deposit Instability..., a. a. O., S. 5 ff.

    Google Scholar 

  36. Vgl. H. Chairnoff, a. a. O., S. 10 ff.

    Google Scholar 

  37. Vgl. F. M. Struble/C. H. Wilkerson, Bank Size..., a. a. O., S. 6 ff.

    Google Scholar 

  38. Vgl. C. Rangarajan, a. a. O., S. 68.

    Google Scholar 

  39. Vgl. D. R. Fraser, a. a. O., S. 7.

    Google Scholar 

  40. Vgl. N. B. Murphy, A Cross-Section Analysis of Demand Deposit Variability, a. a. O., S. 92.

    Google Scholar 

  41. Da in den Studien nur die Einlagenschwankungen analysiert werden, liegt ihnen eine partielle Betrachtungsweise zugrunde. Umfassendere Informationen für die Liquiditätsplanung lassen sich jedoch nur mit einer statistischen Analyse aller Zahlungsströme gewinnen.

    Google Scholar 

  42. Vgl. L. H. Lauch/N. B. Murphy, A Test of the Impact of Branching on Deposit Variability. “Journal of Financial and Quantitative Analysis”, Vol. 5 (1970), S. 323 ff.

    Google Scholar 

  43. Dieser Zusammenhang ist insbesondere von Wacht abgeleitet worden. (Vgl. R. F. Wacht, a. a. O., S. 97 if.)

    Google Scholar 

  44. Vgl. L. H. Lauch/N. B. Murphy, a. a. O., S. 324.

    Google Scholar 

  45. Vgl. ebenda, S. 323.

    Google Scholar 

  46. Vgl. Gleichung (11), S. 187.

    Google Scholar 

  47. Vgl. L. H. Lauch/N. B. Murphy, a. a. O., S. 325 f. Die Korrelation zwischen den Spareinlagenbewegungen der einzelnen Zweigstellen ist in den meisten Fällen erheblich kleiner als 1, teilweise sogar kleiner als 0 (vgl. L. H. Lauch/N. B. Murphy, a. a. O., S. 325).

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  1. Münster, Deutschland

    Dr. Jochen Bräutigam

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  1. Dr. Jochen Bräutigam
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Bräutigam, J. (1972). Der Einfluß der Betriebsgröße auf die Risiken und die Risikokosten von Kreditinstituten. In: Kostenfunktionen in Kreditinstituten. Schriftenreihe des Instituts für Kreditwesen der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster, vol 12. Gabler Verlag, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-663-02038-7_6

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  • DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-663-02038-7_6

  • Publisher Name: Gabler Verlag, Wiesbaden

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