Zusammenfassung
Von einer Arbitragemöglichkeit spricht man, wenn man von (meist sehr geringen) Preisdifferenzen auf verschiedenen Märkten profitieren kann. In theoretischen Untersuchungen wird in der Regel davon ausgegangen, dass derartige Möglichkeiten nicht existieren. Unter dieser Voraussetzung lassen sich faire (theoretische) Preise komplizierter Finanzprodukte ermitteln.
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Korn, R., Luderer, B. (2019). Leere Taschen und kein Geld. Von Leerverkäufen und No-Arbitrage-Portfolios. In: Mathe, Märkte und Millionen. Springer, Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-23717-2_37
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-658-23717-2_37
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Publisher Name: Springer, Wiesbaden
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Online ISBN: 978-3-658-23717-2
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