Zusammenfassung
Bei vielen Optionen wie schon bei einfachen amerikanischen Optionen sind die Randbedingungen der Black-Scholes-Differentialgleichung so komplex, dass es keine analytische Lösung mehr gibt. Daher muss man sich mit der numerischen Berechnung des Optionspreises zufrieden geben. Am bekanntesten sind dabei Methoden, die den Aktienkurs durch einen stochastischen Prozess in diskreter Zeit approximieren oder ihn — wie beim Ansatz von Cox, Ross und Rubinstein — gleich als solchen modellieren.
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Franke, J., Härdle, W., Hafner, C. (2001). Das Binomialmodell für europäische Optionen. In: Einführung in die Statistik der Finanzmärkte. Statistik und ihre Anwendungen. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-97127-3_7
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-642-97127-3_7
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