Zusammenfassung
In diesem Kapitel analysieren wir die maßgeblichen Faktoren der Strukturdynamik implizierter Volatilitäten „am Geld“ (at the money, ATM). Wir orientieren uns dabei eng an Härdle and Schmidt (2000). Die Datengrundlage sind täghche VDAX-Werte. Unter Verwendung der Hauptkomponentenanalyse betrachten wir einen Ansatz zur Modellierung des Risikos von Optionsportfohos auf der Basis des “Maximum Loss”.
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Franke, J., Härdle, W., Hafner, C. (2001). Volatilitätsrisiko von Portfolios. In: Einführung in die Statistik der Finanzmärkte. Statistik und ihre Anwendungen. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-97127-3_17
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