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Misurare e gestire il rischio finanziario

  • Francesco Menoncin

Table of contents

  1. Front Matter
    Pages I-X
  2. Francesco Menoncin
    Pages 1-5
  3. Francesco Menoncin
    Pages 7-14
  4. Francesco Menoncin
    Pages 15-31
  5. Francesco Menoncin
    Pages 33-39
  6. Francesco Menoncin
    Pages 41-60
  7. Francesco Menoncin
    Pages 61-76
  8. Francesco Menoncin
    Pages 77-110
  9. Francesco Menoncin
    Pages 111-122
  10. Francesco Menoncin
    Pages 123-136
  11. Francesco Menoncin
    Pages 137-147
  12. Francesco Menoncin
    Pages 161-193
  13. Francesco Menoncin
    Pages 195-217
  14. Francesco Menoncin
    Pages 219-238
  15. Francesco Menoncin
    Pages 239-248
  16. Francesco Menoncin
    Pages 249-259
  17. Francesco Menoncin
    Pages 261-266
  18. Francesco Menoncin
    Pages 267-276
  19. Francesco Menoncin
    Pages 277-290
  20. Back Matter
    Pages 291-295

About this book

Introduction

L'opera si rivolge a due grandi classi di utenti: gli studenti e coloro che lavorano presso investitori istituzionali. Tutti i corsi che trattano di finanza dei mercati troveranno in questo volume un buon compendio per mostrare immediate applicazioni informatiche della teoria finanziaria. Il libro è disseminato di esempi tratti dalla realtà finanziaria e presenta numerosi programmi, scritti in linguaggio Scilab, per misurare e gestire il rischio sui mercati finanziari. Gli argomenti più rilevanti sono i seguenti: 1) simulazione di processi stocastici, 2) modelli dei tassi di interesse, 3) teorie di portafoglio (media-varianza e con expected shortfall-CVAR, 4) misurazione del rischio (misure coerenti, misure spettrali), 5) prezzatura di titoli derivati. Si presentano le funzioni per risolvere problemi di programmazione lineare e quadratica. Si applicano, inoltre, metodi dei minimi quadrati e della massima verosimiglianza. Operando con tali strumenti e su dati finanziari liberamente disponibili su internet, il lettore sarà in grado di osservare direttamente le applicazioni alla realtà finanziaria dei principali modelli di finanza teorica.

Keywords

Gestione del rischio Informatica per la finanza Mercati finanziari

Authors and affiliations

  • Francesco Menoncin
    • 1
  1. 1.Dipartimento di Scienze EconomicheUniversità degli Studi di BresciaItalia

Bibliographic information

Industry Sectors
Finance, Business & Banking