Kreditrisikohandel, Basel II und interne Märkte in Banken

  • Authors
  • Jochen Klement

Table of contents

  1. Front Matter
    Pages I-XXX
  2. Pages 1-7
  3. Pages 9-155
  4. Pages 273-307
  5. Back Matter
    Pages 381-414

About this book

Introduction

Die aus Basel II resultierenden Anforderungen bzw. die neue Solvabilitätsverordnung erfordern interne Steuerungsmechanismen und neue Möglichkeiten des Kreditrisikotransfers. Hier bietet sich das Konstrukt des internen Marktes an, das die Flexibilität der Institute aufgrund kurzer Entscheidungswege erheblich verbessert. Die dezentrale Banksteuerung verfügt damit über ein neues Element, das im Rahmen des integrierten Bankcontrollings implementiert werden kann.

Jochen Klement analysiert auf der Basis der ökonomischen und aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen das Einsatzpotenzial interner Märkte, um so die Allokation des haftenden Eigenkapitals im Kreditbereich optimal zu gestalten. Er erarbeitet Kriterien für ein Handelssystem für Kreditrisiken und entwickelt darauf aufbauend ein Vorgehen zur Implementierung eines Systems, das einerseits Reportingzwecken dient und andererseits einen (semi-)internen Markt abbildet. Mit Hilfe dieses Systems werden Experimente durchgeführt, die vor allem die Vorteilhaftigkeit semiinterner Märkte bestätigen.

Keywords

Bankcontrolling Banken Bankenaufsicht Basel II Kreditgeschäft Kreditrisiken Kreditrisiko Kreditrisikotransfer

Bibliographic information

  • DOI https://doi.org/10.1007/978-3-8350-9510-6
  • Copyright Information Deutscher Universitäts-Verlag | GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden 2007
  • Publisher Name DUV
  • eBook Packages Business and Economics (German Language)
  • Print ISBN 978-3-8350-0672-0
  • Online ISBN 978-3-8350-9510-6
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