Multivariate Modellierung operationeller Risiken in Kreditinstituten

  • Authors
  • Verena Bayer

Table of contents

  1. Front Matter
    Pages I-XXII
  2. Verena Bayer
    Pages 1-4
  3. Verena Bayer
    Pages 5-14
  4. Verena Bayer
    Pages 15-25
  5. Verena Bayer
    Pages 27-66
  6. Verena Bayer
    Pages 97-124
  7. Verena Bayer
    Pages 125-132
  8. Verena Bayer
    Pages 197-201
  9. Back Matter
    Pages 203-222

About this book

Introduction

Operationelle Risiken betreffen nahezu jede Geschäftstätigkeit von Banken. Sie verfügen über ein hohes Schadenspotential und stellen eine große Herausforderung für das Risikomanagement der Banken dar. Verena Bayer untersucht Ansätze zur Quantifizierung operationeller Risiken und der Modellierung der Abhängigkeitsstruktur zwischen den Geschäftsfeldern eines Kreditinstitutes. Die Autorin prüft die Praxistauglichkeit der Verfahren anhand umfangreicher Simulationsstudien und der empirischen Analyse realer Verlustdaten.

Bibliographic information

  • DOI https://doi.org/10.1007/978-3-8349-3567-0
  • Copyright Information Gabler Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH 2012
  • Publisher Name Gabler Verlag, Wiesbaden
  • eBook Packages Business and Economics (German Language)
  • Print ISBN 978-3-8349-3407-9
  • Online ISBN 978-3-8349-3567-0
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