Mathematik in der modernen Finanzwelt

Derivate, Portfoliomodelle und Ratingverfahren

  • Stefan Reitz

Table of contents

  1. Front Matter
    Pages i-x
  2. Stefan Reitz
    Pages 37-72
  3. Stefan Reitz
    Pages 73-92
  4. Stefan Reitz
    Pages 93-214
  5. Stefan Reitz
    Pages 215-275
  6. Stefan Reitz
    Pages 277-296
  7. Back Matter
    Pages 297-303

About this book

Introduction

Ziel des Buches ist es, die mathematischen Methoden und deren Anwendung, welche heutzutage typischerweise in der Finanzwelt und bei der Beschreibung von Kapitalmärkten zum Einsatz kommen, in einem Band zusammenzufassen. Der Text kann etwa als Grundlage einer zweisemestrigen Vorlesung in einem Bachelor- oder Master-Studiengang (Wirtschafts-)Mathematik dienen, und gibt den Studenten, die bereits eine einführende Vorlesung zu den Themen der klassischen Finanzmathematik absolviert haben, einen Überblick über die konkrete Anwendung weiterführender mathematischer Methoden in der Finanzwelt. Es ist weniger theorielastig als viele vergleichbare Bücher und richtet den Fokus mehr auf das "tatsächlich vermittelbare und für die Praxis relevante" Wissen.

Grundlagen zu Finanzmärkten und deren Modellierung – Grundlagen aus der
Stochastik – Konzepte zur Bewertung von Finanzinstrumenten und Derivaten –
das diskrete Mehrperiodenmodell – Bewertung in stetiger Zeit – Grundlagen aus
der Stochastischen Analysis – Bewertung unter Arbitragefreiheit – Anwendung des
Black-Scholes-Modells auf Derivate – Zinsprodukte und Zinsmodelle – Kreditderivate
– Messung von Risiken mit Portfoliomodellen – Markt- und Kreditrisikomodelle –
Aspekte des Risikomanagements – Rating-Verfahren – Stresstests

- Studierende der Finanz- und Wirtschaftsmathematik und Wirtschaftswissenschaften
- Praktiker mit methodischem Schwerpunkt in Banken / Finanzdienstleistungsunternehmen (Risikocontrolling, Handel, Risikomanagement)

Prof. Dr. Stefan Reitz lehrt an der Hochschule für Technik in Stuttgar. Er war mehrere Jahre als Praktiker im Bankwesen tätig.

Keywords

Aktien Finanzinstrumente Kreditderivate Risikomanagement Risikomodelle Stochastik Stresstests Zinsmodelle Zinsprodukte

Authors and affiliations

  • Stefan Reitz
    • 1
  1. 1.Fakultät MathematikHochschule für TechnikStuttgart

Bibliographic information

Industry Sectors
Electronics
Consumer Packaged Goods
Pharma