Arbeiten mit ökonometrischen Modellen

Das vorliegende Buch ist eine Einführung in die praktische Arbeit mit makroökonometrischen Modellen. Die Autoren sind auf dem Feld international ausgewiesene Wissenschaftler. Die Beiträge thematisieren alle Aspekte des Verständnisses der statistisch/ökonometrisch und ökonomisch-theoretischen Grundlagen makroökonometrischer Modelle, ihrer Wirkungsbeziehungen sowie ihrer Prognose- und Simulationsleistungen. Die Beiträge sind für sich verständlich und wenden sich an Interessierte, ohne spezifische statistische oder ökonometrische Vorkenntnisse vorauszusetzen. Der Leser kann die wichtigsten Methoden und Verfahren anhand der allgemein verfügbaren Verfahren und Daten sowie des verwendeten makroökonometrischen Modells leicht nachvollziehen. Das verwendete Modell ist das RWI-Konjunkturmodell, ein mittelgroßes makroökonometrisches Modell für die Bundesrepublik Deutschland, das seit mehr als 25 Jahren regelmäßig für Prognosen und Simulationen Anwendung findet.

• Kointegration
• Konjunktur
• Prognose/Simulation mit makroökonometrischen Modelle
• Regression
• Regressionsmodell
• Simulation
• Strukturanalyse von Mehrgleichungssystemen
• Ökonometrie
• Ökonometrie von Ein- und Mehrgleichungssystemen
• ökonometrische Modelle
• ökonometrisches Mehrgleichungssystem
• ökonometrisches Modell

• Standort Essen Fachbereich Makroökonomik, Universität Duisburg-Essen, Essen, Germany

  Werner Gaab

• Freie Universität Berlin Institut für Statistik und Ökonometrie, Berlin, Germany

  Jürgen Wolters

• Rheinisch-Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung, Essen, Germany

  Ullrich Heilemann

• Standort Duisburg Lehrgebiet Volkswirtschaftslehre insb. Empirische Wirtschaftsforschung, Universität Duisburg-Essen, Duisburg, Germany

  Ullrich Heilemann

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