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Neuronale Netze im Portfoliomanagement

  • Authors
  • Ignazio Benenati

Table of contents

  1. Front Matter
    Pages i-xx
  2. Das Wesen der künstlichen neuronalen Netze

    1. Front Matter
      Pages 1-1
    2. Ignazio Benenati
      Pages 3-42
    3. Ignazio Benenati
      Pages 43-65
  3. Eingesetzte Werkzeuge zur Simulation von KNN

    1. Front Matter
      Pages 67-67
    2. Ignazio Benenati
      Pages 69-89
  4. Der Einsatz von KNN auf dem Kapitalmarkt

    1. Front Matter
      Pages 91-91
    2. Ignazio Benenati
      Pages 93-124
    3. Ignazio Benenati
      Pages 125-161
  5. Empirischer Teil

    1. Front Matter
      Pages 163-163
    2. Ignazio Benenati
      Pages 165-204
    3. Ignazio Benenati
      Pages 205-230
  6. Back Matter
    Pages 231-263

About this book

Introduction

Portfoliomanager werden stets mit Selektions- und Timingentscheidungen konfrontiert, die den Erfolg einer Anlage am Aktienmarkt maßgeblich bestimmen. Ignazio Benenati untersucht, wie sich künstliche neuronale Netze im Portfoliomanagement zur Lösung des Selektions- und Timingproblems einsetzen lassen. Der Autor bedient sich eines bestehenden Simulators, den er für seine Zwecke erweitert hat, und berücksichtigt verschiedene normative Portfoliomodelle. In einer empirischen Untersuchung werden die Ergebnisse anhand der Simulation eines Portfoliomanagers überprüft.

Keywords

Aktie Börse Kapitalmarkt Neuronales Netz Portfolio-Management

Bibliographic information

  • DOI https://doi.org/10.1007/978-3-663-08788-5
  • Copyright Information Deutscher Universitäts-Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Wiesbaden 1998
  • Publisher Name Deutscher Universitätsverlag, Wiesbaden
  • eBook Packages Springer Book Archive
  • Print ISBN 978-3-8244-2117-6
  • Online ISBN 978-3-663-08788-5
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