Fremdkapitalkosten, Bonitätsrisiken und optimale Kapitalstruktur

  • Authors
  • Marliese Uhrig-Homburg

Part of the Beiträge zur betriebswirtschaftlichen Forschung book series (BBFDUV, volume 92)

Table of contents

  1. Front Matter
    Pages I-XXII
  2. Marliese Uhrig-Homburg
    Pages 157-215
  3. Marliese Uhrig-Homburg
    Pages 217-221
  4. Back Matter
    Pages 223-237

About this book

Introduction

Die Bemessung fairer Risikoprämien ist ein Kernproblem der Unternehmensfinanzierung, das auch im Mittelpunkt der aktuellen bankbetrieblichen Diskussion zur internen Kreditrisikosteuerung steht.

Innerhalb eines dynamischen Modellrahmens analysiert Marliese Uhrig-Homburg die Zusammenhänge zwischen dem Bonitätsrisiko und der fairen Prämie für die Übernahme dieses Risikos mit optionspreistheoretischen Methoden. Sie leitet weitgehend modellfreie Aussagen über die Beziehungen zwischen Bonitätsrisiken und Risikoprämien ab und präsentiert eine integrierende Analyse der beiden verbreitetsten Ansätze zur Erfassung von Bonitätsrisiken. Im Mittelpunkt steht die Entwicklung einer neuen Theorie der Risikostruktur der Zinssätze, die neben Überschuldung auch Zahlungsunfähigkeit als eigenständige Insolvenzursache erfasst. Hieraus ergeben sich zahlreiche neue Erkenntnisse bezüglich der optimalen Kapitalstruktur.


Keywords

Beiträge zur betriebswirtschaftlichen Forschung Bewertung Bewertung ausfallbehafteter Instrumente Bonität Finanzierung Fremdkapital Fremdkapitalkosten Insolvenursachen Kapital Kapitalkosten Kredit Kreditrisikomanagement Optimale Kapitalstruktu

Bibliographic information

  • DOI https://doi.org/10.1007/978-3-663-08508-9
  • Copyright Information Gabler Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Wiesbaden 2001
  • Publisher Name Deutscher Universitätsverlag, Wiesbaden
  • eBook Packages Springer Book Archive
  • Print ISBN 978-3-8244-9069-1
  • Online ISBN 978-3-663-08508-9
  • About this book
Industry Sectors
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