Advertisement

Evaluation von Anlagestrategien

Realisierung eines objektorientierten Simulators

  • Authors
  • Werner Gothein

Table of contents

  1. Front Matter
    Pages i-xvi
  2. Einführung

    1. Werner Gothein
      Pages 1-4
  3. Diskussion und Tests kapitalmarkttheoretischer Modelle

    1. Front Matter
      Pages 5-5
    2. Werner Gothein
      Pages 7-26
    3. Werner Gothein
      Pages 27-52
    4. Werner Gothein
      Pages 53-81
  4. Objektorientierte Entwicklung eines Testsystems

    1. Front Matter
      Pages 123-123
    2. Werner Gothein
      Pages 125-140
    3. Werner Gothein
      Pages 141-185
  5. Anwendung des Testsystems

    1. Front Matter
      Pages 187-187
    2. Werner Gothein
      Pages 189-229
    3. Werner Gothein
      Pages 231-260
  6. Zusammenfassung

    1. Werner Gothein
      Pages 261-263
  7. Back Matter
    Pages 265-285

About this book

Introduction

Die wissenschaftliche Diskussion zur theoretischen und empirischen Fundierung von An­ lagestrategien auf dem Aktienmarkt ist durch die bekannten Arbeiten der Kapitalmarkt­ theorie geprägt. In diesem Buch wird eine umfassende empirische Untersuchung zur Überprüfung geeigneter Verfahren der Kapitalmarkttheorie und der technischen Analyse im Hinblick auf die Erreichung einer bestmöglichen Performance durchgeführt. Grundlage für die empirischen Auswertungen ist ein neuer, auf moderner objektorientierter Software­ Entwicklungsmethodik basierender Simulator, dessen Flexibilität hinsichtlich der Para­ metereinstellung, sowie dessen beliebige Erweiterbarkeit hinsichtlich der Einbeziehung weiterer Verfahren, hervorzuheben ist. Nach einer kapitalmarkttheoretischen Grundsatzdiskussion der bisherigen Ansätze er­ folgt eine Fokussierung auf Möglichkeiten der Performance- und Renditemessung, sowie ein Vergleich von Selektionsstrategien auf der Basis stochastischer Dominanz. Bei der mit dem Simulator durchgeführten empirischen Analyse von kapitalmarkttheoretischen Modellen und ausgewählten Verfahren der Technischen Analyse dominiert das Konzept der relativen Stärke und ein modifiziertes Portfolio-Upgrading. Der Simulator ist in C++ geschrieben und für den Betrieb auf Workstations unter Unix implementiert. Für die empirische Kapitalmarktforschung wäre zukünftig eine Erweite­ rung im Hinblick auf die Simulation von Teilmärkten in verteilten Systemen denkbar. Unter diesem aktuellen Informatik-Aspekt ist das Buch vor allem auch für diejenigen Wissenschaftler von Interesse, die Erkenntnisse über den bisher bekannten empirischen Rahmen hinaus anstreben.

Keywords

Aktien Aktienanalyse Aktienmarkt Anlagemethoden Anlagestrategien Bewertung Evaluation Informatik Kapitalmarkt Kapitalmarkttheorie Marktforschung Portfolio

Bibliographic information

  • DOI https://doi.org/10.1007/978-3-663-08484-6
  • Copyright Information Gabler Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Wiesbaden 1995
  • Publisher Name Deutscher Universitätsverlag, Wiesbaden
  • eBook Packages Springer Book Archive
  • Print ISBN 978-3-8244-6144-8
  • Online ISBN 978-3-663-08484-6
  • Buy this book on publisher's site
Industry Sectors
Pharma
Automotive
Chemical Manufacturing
Biotechnology
Finance, Business & Banking
Consumer Packaged Goods