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- Wirtschaftswissenschaftliche Studie
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Part of the book series: BestMasters (BEST)
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About this book
Im Zentrum dieser Arbeit steht die Entwicklung eines Modellrahmens für ein Kreditportfolio, welcher die Abhängigkeiten zwischen Ausfallwahrscheinlichkeit, Verlustrate und Forderungshöhe bei Ausfall mittels Faktoren bzw. Copulae vollständig erfasst. Im Gegensatz zur bestehenden Literatur wird dabei die Verlustrate differenziert dargestellt und die Forderungshöhe in die Abhängigkeitsstruktur integriert. Da empirische Evidenz für Abhängigkeiten zwischen den Risikoparametern vorliegt und Verlustrate und Forderungshöhe nur bei Ausfall beobachtbar sind, wird eine Erweiterung des Schätzers aus Heckmans Selektionsmodell (1979) vorgeschlagen. Zudem wird der Einfluss der Abhängigkeitsstruktur auf die Verlustverteilung eines Portfolios untersucht.
Authors and Affiliations
About the author
Johanna Eckert promoviert als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Versicherungswirtschaft und Risikomanagement an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg.
Bibliographic Information
Book Title: Kreditportfoliomodellierung
Book Subtitle: Abhängigkeiten zwischen Ausfallwahrscheinlichkeit, Verlustrate und Forderungshöhe
Authors: Johanna Eckert
Series Title: BestMasters
DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-658-12114-3
Publisher: Springer Gabler Wiesbaden
eBook Packages: Business and Economics (German Language)
Copyright Information: Springer Fachmedien Wiesbaden 2016
Softcover ISBN: 978-3-658-12113-6Published: 07 December 2015
eBook ISBN: 978-3-658-12114-3Published: 01 December 2015
Series ISSN: 2625-3577
Series E-ISSN: 2625-3615
Edition Number: 1
Number of Pages: XI, 117
Number of Illustrations: 14 b/w illustrations
Topics: Economic Theory/Quantitative Economics/Mathematical Methods, Public Finance