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Stresstests für das bankbetriebliche Liquiditätsrisiko

Analyse im Licht von Basel III und der europäischen Bankenunion

  • Christian Thomas

Part of the Business, Economics, and Law book series (BEAL)

Table of contents

  1. Front Matter
    Pages I-XIII
  2. Christian Thomas
    Pages 1-3
  3. Christian Thomas
    Pages 5-13
  4. Christian Thomas
    Pages 55-57
  5. Back Matter
    Pages 59-67

About this book

Introduction

Christian Thomas stellt verschiedene Anwendungskonzepte der wissenschaftlichen Literatur sowie einer mittelständischen Sparkasse zur Abbildung von Liquiditätsrisikostresstests vor und beurteilt diese auf ihre Anwendbarkeit, Eignung als Stresstestmethodik sowie auf Konformität mit den regulatorischen Anforderungen aus der Capital Requirements Regulation sowie den Mindestanforderungen an das Risikomanagement. Auf dieser Basis gibt er Handlungsempfehlungen für mittelständische Kreditinstitute.

Der Inhalt

  • Theoretische Bestandsaufnahme zu Liquiditätsrisikostresstestmethoden in mittelständischen Instituten
  • Stresstests für das bankbetriebliche Liquiditätsrisiko am Beispiel einer mittelständischen Sparkasse
  • Basel III und MaRisk als Regulierungsgrundlagen des Liquiditätsrisikos
  • Überprüfung der CRR- und MaRisk-Konformität der Liquiditätsrisikostresstests und Handlungsempfehlungen

Die Zielgruppen

  • Dozierende und Studierende der Wirtschaftswissenschaften mit den Schwerpunkten Controlling und Banken
  • Praktiker aus den Bereichen Risikocontrolling, Banksteuerung und Liquiditätsrisiko

Der Autor

Christian Thomas studierte berufsbegleitend an der Hochschule der Sparkassen-Finanzgruppe in Bonn und schloss im Studiengang Finance unter der Betreuung von Professor Dr. Stefan Zeranski mit dem Bachelor of Science ab. Er ist als Risikocontroller für ein mittelständisches, öffentlich-rechtliches Kreditinstitut tätig.

Keywords

Liquidity Coverage Ratio (LCR) Liquidity Value at Risk (LVaR) Liquidity at Risk (LaR) Liquiditätsrisikostresstests MaRisk

Authors and affiliations

  • Christian Thomas
    • 1
  1. 1.RisikocontrollingKreissparkasse Höchstadt a. d. AischHöchstadt a. d. AischGermany

Bibliographic information

Industry Sectors
Finance, Business & Banking
Engineering