Zur Robustheit von Konfidenzbereichen und Tests für Erwartungswerte

1. Front Matter

   Pages I-XI

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2. Einführung

   • Achim Mees

   Pages 1-2

3. Über die Nichtexistenz von Konfidenzbereichen und (lokal) gleichmäßig konsistenten Schätzern nach [Pfa98]

   • Achim Mees

   Pages 3-14

4. Nichtrobustheit des t-Tests und ähnlicher Tests für unimodale Verteilungen, Robustheit des t-Tests für log-konkave Verteilungen

   • Achim Mees

   Pages 15-27

5. Einige Konfidenzintervalle für den Erwartungswert

   • Achim Mees

   Pages 29-34

6. Back Matter

   Pages 35-36

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Achim Mees untersucht Fragen zur Robustheit von Konfidenzbereichen und statistischen Tests, wobei der Fokus auf Konfidenzbereichen und Tests für den Erwartungswert unabhängiger identisch verteilter Beobachtungsgrößen liegt. Neben der Zusammenfassung und Ausarbeitung bereits bestehender Ergebnisse werden zwei neue Resultate präsentiert. Zum einen wird die Nichtrobustheit des t-Tests und ähnlicher Tests für absolut stetige unimodale Verteilungen auf einem beschränkten Intervall und zum anderen die Robustheit des t-Tests für log-konkave Verteilungen auf der reellen Achse gezeigt. Außerdem werden vier robuste Konfidenzintervalle für Erwartungswerte miteinander verglichen.

• Beobachtungsgrößen
• Konfidenzintervalle
• Statistik
• log-konkave Verteilungen
• unimodale Verteilungen

• FB IV: Mathematik, Universität Trier, Trier, Germany

  Achim Mees

Achim Mees verfasste seine Masterarbeit bei Prof. Dr. Lutz Mattner im Fachgebiet Mathematik an der Universität Trier und ist derzeit im Bereich des Risikomanagements tätig.

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