Advertisement

Stochastische Modelle der aktuariellen Risikotheorie

Eine mathematische Einführung

  • Riccardo Gatto

Part of the Springer-Lehrbuch Masterclass book series (MASTERCLASS)

Table of contents

  1. Front Matter
    Pages I-IX
  2. Riccardo Gatto
    Pages 1-6
  3. Riccardo Gatto
    Pages 7-50
  4. Riccardo Gatto
    Pages 51-85
  5. Riccardo Gatto
    Pages 87-129
  6. Riccardo Gatto
    Pages 131-149
  7. Riccardo Gatto
    Pages 151-177
  8. Riccardo Gatto
    Pages 179-189
  9. Back Matter
    Pages 191-196

About this book

Introduction

Stochastische Modelle sind bei der Bewertung von Schadensbeträgen für Versicherungen von besonderer Bedeutung. Das Buch gibt eine Einführung in die dabei verwendeten Modelle für kleine und große Schadensbeträge wie auch in die stochastische Prozesse der aktuariellen Risikotheorie (Zählprozesse und Poisson-Prozess). Zentrales Thema ist die Analyse der Ruinwahrscheinlichkeit, wobei exakte Berechnungsmethoden, asymptotische Approximationen und numerische Algorithmen wie Monte Carlo-Simulation und schnelle Fourier-Transformation vorgestellt werden. Ein Appendix mit wichtigen Resultaten der Wahrscheinlichkeitstheorie erleichtert die Lektüre dieses Buches.

Keywords

Poisson-Prozess Risikomaß Risikoprozess Ruinwahrscheinlichkeit Verlust-Verteilungen

Authors and affiliations

  • Riccardo Gatto
    • 1
  1. 1.Institut für Mathematische StatistikUniversität BernBernSwitzerland

Bibliographic information

Industry Sectors
Finance, Business & Banking
Oil, Gas & Geosciences