Martingale in diskreter Zeit

Theorie und Anwendungen

  • Harald Luschgy

Part of the Springer-Lehrbuch Masterclass book series (MASTERCLASS)

Table of contents

  1. Front Matter
    Pages I-XIII
  2. Theorie

    1. Front Matter
      Pages 1-1
    2. Harald Luschgy
      Pages 35-64
    3. Harald Luschgy
      Pages 65-115
    4. Harald Luschgy
      Pages 117-154
    5. Harald Luschgy
      Pages 155-224
  3. Anwendungen

    1. Front Matter
      Pages 281-281
    2. Harald Luschgy
      Pages 283-308
    3. Harald Luschgy
      Pages 309-329
    4. Harald Luschgy
      Pages 331-367
    5. Harald Luschgy
      Pages 369-410
  4. Back Matter
    Pages 425-452

About this book

Introduction

Dieses Lehrbuch bietet neben einer umfassenden Darstellung der Theorie der Martingale in diskreter Zeit auch ausführliche Anwendungen. Die behandelten Themen reichen von klassischem Material über Zerlegungen von stochastischen Prozessen und Submartingalen, quadratische Variation und quadratische Charakteristik, Kompensatoren und Potentiale, Stoppzeiten und gestoppte Prozesse, Ungleichungen, Konvergenz und lokale Konvergenz, starke Gesetze der großen Zahlen, Gesetze vom iterierten Logarithmus und den Zusammenhang mit Markov-Prozessen bis zu neueren Ergebnissen über exponentielle Ungleichungen, einen stabilen zentralen Grenzwertsatz mit exponentieller Rate und die optionale Zerlegung universeller Supermartingale. Die Anwendungen betreffen etwa das finanzmathematische Problem der Optionsbewertung, Verzweigungsprozesse und stochastische Approximationsalgorithmen. Mehr als 170 Übungsaufgaben ergänzen die Darstellung. In der deutschsprachigen Literatur findet man kein vergleichbares Buch.

Keywords

Austauschbare Prozesse Optionspreistheorie Stochastische Approximationsalgorihmen Verzweigungsprozesse Zeitdiskrete Martingale

Authors and affiliations

  • Harald Luschgy
    • 1
  1. 1., Department IV, MathematikUniversität TrierTrierGermany

Bibliographic information

Industry Sectors
Pharma
Biotechnology
Telecommunications
Consumer Packaged Goods
Aerospace
Oil, Gas & Geosciences