Risiko- und Wertmanagement in Banken

1. Front Matter

   Pages I-XX

   PDF

2. Einleitung

   • Gerhard Schröck

   Pages 1-6

3. Grundlagen und Konzepte der Risikosteuerung

   • Gerhard Schröck

   Pages 7-91

4. Risikobereinigte Rentabilitätskennzahlen

   • Gerhard Schröck

   Pages 93-137

5. Die Steuerung des Risikos anhand risikobereinigter Rentabilitätskennzahlen

   • Gerhard Schröck

   Pages 139-171

6. Zusammenfassung

   • Gerhard Schröck

   Pages 173-177

7. Back Matter

   Pages 179-200

   PDF

Die Bezeichnung RAROC (Risk-Adjusted Return on Capital) ist mittlerweile auch in der deutschsprachigen Bankenwelt bekannt. Leider sind den potentiellen Anwendern häufig weder der Begriff noch die vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten klar. Gerhard Schröck behebt dieses Defizit, indem er einerseits definiert, wie sich risikobereinigte Rentabilitätskennzahlen in die Ziele des Risikomanagements bei Kreditinstituten einordnen lassen. Andererseits analysiert der Autor die breitgefächerte Eignung innerhalb der Gesamtbankensteuerung. Dabei reicht das Spektrum von der Erfüllung aufsichtsrechtlicher Anforderungen über die Shareholder Value Analyse, der optimalen Kapitalallokation, dem strategischen Management bis hin zur Gestaltung ökonomisch sinnvoller Entlohnungs- und Anreizsysteme bei Banken.

• Banken
• Bankgeschäft
• Banksteuerung
• Finanzwirtschaft
• Gesamtbanksteuerung
• Kennzahlen
• Kreditinstitut
• Kreditwirtschaft
• Management
• Risiko
• Risikokapital
• Risikomanagement
• Risikosteuerung
• Wettbewerb
• Wirtschaft

Gerhard Schröck war vor und während seines Studiums bei verschiedenen Banken im In- und Ausland vornehmlich im Wertpapierhandelsbereich beschäftigt. Seit 1995 ist er als Unternehmensberater für Finanzdienstleister tätig.

Policies and ethics