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Das kurzfristige Verhalten des deutschen Rentenmarktes

  • Authors
  • Peter Bartetzky

Table of contents

  1. Front Matter
    Pages I-XX
  2. Peter Bartetzky
    Pages 1-5
  3. Peter Bartetzky
    Pages 7-43
  4. Peter Bartetzky
    Pages 45-96
  5. Peter Bartetzky
    Pages 257-260
  6. Back Matter
    Pages 261-288

About this book

Introduction

Welche Einflußfaktoren bestimmen das kurzfristige Verhalten des deutschen Rentenmarktes? Es kann sich hierbei nicht um ein reines Zufallsprodukt handeln. Das Verhalten läßt sich aber auch nicht ausschließlich mit Hilfe von Fundamentalfaktoren erklären. Peter Bartetzky erklärt das kurzfristige Verhalten des deutschen Rentenmarktes mit Hilfe eines Simulationsmodells als eine Folge des Wechselspiels aus stochastischen und deterministischen Elementen. Die zentrale Rolle spielt dabei die Erwartungsbildung institutioneller Anleger. Das vorgestellte Modell ist in der Lage, die Entwicklung des Rentenmarktes sowohl an einzelnen Tagen als auch für einen längeren Zeitraum zu erklären. Eine wesentliche Schlußfolgerung des Autors lautet, daß die Erklärung des kurzfristigen Verhaltens des deutschen Rentenmarktes möglich, die kurzfristige Prognose dagegen wenig aussichtsreich ist.

Keywords

Ansatz Arbeit Entwicklung Finanzmarkt Forschung Information Markt Marktteilnehmer Mode Rentenmarkt Simulation Stochastischer Prozess Strategie Zunft stochastische Prozesse

Bibliographic information

  • DOI https://doi.org/10.1007/978-3-322-97739-7
  • Copyright Information Gabler Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Wiesbaden 1996
  • Publisher Name Deutscher Universitätsverlag, Wiesbaden
  • eBook Packages Springer Book Archive
  • Print ISBN 978-3-8244-6443-2
  • Online ISBN 978-3-322-97739-7
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