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Risikomanagement-Beratung für Derivate

Ein Modellansatz zur Quantifizierung des Bonitätsrisikos

  • Authors
  • Ulrike Heuser-Greipl

Part of the DUV : Wirtschaftswissenschaft book series (DUVWW)

Table of contents

About this book

Introduction

Die steigende Bedeutung von Derivaten erfordert ein geeignetes Risikomanagement, das neben der Risikomessung auch organisatorische, technologische und personelle Aspekte berücksichtigt. Nicht zuletzt aufgrund aufsichtsrechtlicher Anforderungen verfügen insbesondere Banken über Know-how im Umgang mit Risiken. Mit Blick auf die Reduktion des Systemrisikos, aber auch zur Wettbewerbssicherung kann es deshalb für Universalbanken sinnvoll sein, eine Beratung über das derivatspezifische Risikomanagement als Produkt anzubieten. Ulrike Heuser-Greipl zeigt Wege einer solchen Beratung auf. Sie entwickelt ein Modell zur Quantifizierung des Bonitätsrisikos auf der Basis des Barwertkonzeptes, das alle wesentlichen Einflussfaktoren (Umfang des Derivatgeschäftes, Bonität des Kontraktpartners, Markt und Laufzeit) einbezieht.

Keywords

Bonität Derivat (Wertpapier) Kreditwürdigkeit Management Risiko Risikomanagement Wertpapier

Bibliographic information

  • DOI https://doi.org/10.1007/978-3-322-95339-1
  • Copyright Information Deutscher Universitäts-Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Wiesbaden 1999
  • Publisher Name Deutscher Universitätsverlag, Wiesbaden
  • eBook Packages Springer Book Archive
  • Print ISBN 978-3-8244-0447-6
  • Online ISBN 978-3-322-95339-1
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