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Finanzmathematik

Die Bewertung von Derivaten

  • Albrecht Irle

Part of the Teubner Studienbücher Mathematik book series (TSBMA)

Table of contents

  1. Front Matter
    Pages 1-5
  2. Albrecht Irle
    Pages 7-34
  3. Albrecht Irle
    Pages 35-55
  4. Albrecht Irle
    Pages 56-80
  5. Albrecht Irle
    Pages 81-104
  6. Albrecht Irle
    Pages 105-115
  7. Albrecht Irle
    Pages 127-147
  8. Albrecht Irle
    Pages 148-166
  9. Albrecht Irle
    Pages 167-179
  10. Albrecht Irle
    Pages 180-193
  11. Albrecht Irle
    Pages 194-218
  12. Back Matter
    Pages 257-260

About this book

Introduction

Mit der Verleihung des Nobelpreises an Scholes und Merton (1997) wurden finanzmathematische Arbeiten gewürdigt, die den Handel mit Optionen und anderen Finanzderivaten entscheidend gefördert haben. Dieses Buch gibt eine Einführung in die Theorie der Bewertung solcher derivater Finanzprodukte. Ein Schwerpunkt liegt in der Darstellung von Methoden zur Untersuchung von europäischen und amerikanischen Optionen, insbesondere wird eine ausführliche Behandlung der Black-Scholes-Formel gegeben. Moderne finanzmathematische Methoden, wie sie in diesem Buch beschrieben werden, sind eng mit der Theorie der stochastischen Prozesse verbunden. Es werden daher die benötigten Begriffe und Resultate über stochastische Prozesse bis hin zur stochastischen Integration in ihrer Wechselbeziehung zu finanzwirtschaftlichen Problemstellungen behandelt. Ziel des Buches ist es, den mit den Grundlagen der Wahrscheinlichkeitstheorie vorgebildeten Leser in die Methoden zur Untersuchung und Bewertung von Finanzderivaten einzuführen und damit ein vertieftes Verständnis für die Praxis der Finanzmärkte zu vermitteln. "... To summarize, this is a very useful complement to Teubner's program on mathematical stochastics." N.Schmitz. Statistical Papers, Dortmund "... Der vorliegende Text gibt eine Einführung in das anspruchsvolle und doch praxis

Keywords

Amerikanische Claims Black-Scholes-Modell Derivate Differentialgleichung Differentialgleichungen Finanzmathematik Ito-Formel Mathematik Märkte Preistheorie Stochastische Differentialgleichungen Stochastische Integration Wiener-Prozeß n-Perioden-Modell

Authors and affiliations

  • Albrecht Irle
    • 1
  1. 1.Universität KielKielDeutschland

Bibliographic information

  • DOI https://doi.org/10.1007/978-3-322-94679-9
  • Copyright Information Vieweg+Teubner Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Wiesbaden 1998
  • Publisher Name Vieweg+Teubner Verlag, Wiesbaden
  • eBook Packages Springer Book Archive
  • Print ISBN 978-3-519-02640-2
  • Online ISBN 978-3-322-94679-9
  • Series Print ISSN 1615-3405
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