Kreditportfoliosteuerung mit Sekundärmarktinstrumenten

  • Authors
  • Thomas Poppensieker

Part of the Gabler Edition Wissenschaft book series (GEW)

Table of contents

  1. Front Matter
    Pages I-XXIV
  2. Thomas Poppensieker
    Pages 1-6
  3. Thomas Poppensieker
    Pages 327-331
  4. Back Matter
    Pages 333-407

About this book

Introduction

Angesichts steigender Ausfallrisiken nimmt die Kreditportfoliosteuerung von Banken einen immer größeren Stellenwert ein. Gleichzeitig ist in den letzten Jahren eine Fülle neuer Finanzinstrumente wie beispielsweise Kreditderivate entstanden, die Banken eine flexiblere Kreditportfoliosteuerung ermöglichen.

Thomas Poppensieker unterzieht die Einsatzmöglichkeiten der neuen Finanzinstrumente des sogenannten Kreditsekundärmarkts einer umfassenden Analyse und untersucht ihre Wertschöpfungsmöglichkeiten durch Risikodiversifikation und regulatorische Arbitrage im Rahmen einer kapitalmarkttheoretischen Diskussion. Auf dieser Basis leitet der Autor Ansätze für eine verbesserte Heuristik zur Kreditportfoliosteuerung ab, die die derzeitigen wert- und risikomanagementorientierten Konzepte (Economic Profit, Value-at-Risk, RORAC etc.) einbeziehen und erweitern.

Keywords

Banken Bankenregulierung Kapitalmarkt Kapitalmarkttheorie Kreditmärkte Kreditportfolio Kreditportfoliomanagement Kreditportfoliosteuerung Management Portfoliomanagement Risikomanagement Sekundärmarkt Shareholder Value

Bibliographic information

  • DOI https://doi.org/10.1007/978-3-322-89807-4
  • Copyright Information Gabler Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Wiesbaden 2002
  • Publisher Name Deutscher Universitätsverlag, Wiesbaden
  • eBook Packages Springer Book Archive
  • Print ISBN 978-3-8244-7716-6
  • Online ISBN 978-3-322-89807-4
  • About this book
Industry Sectors
Pharma
Automotive
Chemical Manufacturing
Biotechnology
Consumer Packaged Goods