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Neuronale Netze im Portfolio-Management

  • Authors
  • Klaus Ripper

Part of the Gabler Edition Wissenschaft book series (GEW)

Table of contents

About this book

Introduction

Durch die explosionsartige Entwicklung im Portfolio-Management werden heute viele Allokationsentscheidungen in der Vermögensverwaltung von Banken und Versicherungen durch quantitative Modelle unterstützt. Neuronale Netze haben sich hier einen festen Platz erobert. Klaus Ripper setzt verschiedene neuronale Netze in Bezug zu statistischen Verfahren und stellt zwei Netzwerkmodelle vor, die für das Portfolio-Management entwickelt worden sind. Durch langjährige Erfahrung im Bereich Fondsmanagement bezieht der Autor viele praktische Fragestellungen mit ein.

Keywords

Anleihen Derivate Finanzwirtschaft Kapitalmarkt Portfolio-Management Wertpapiere

Bibliographic information

  • DOI https://doi.org/10.1007/978-3-322-87390-3
  • Copyright Information Gabler Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Wiesbaden 2000
  • Publisher Name Deutscher Universitätsverlag, Wiesbaden
  • eBook Packages Springer Book Archive
  • Print ISBN 978-3-8244-7011-2
  • Online ISBN 978-3-322-87390-3
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