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Kreditderivate

Chancen auf dem Markt für Bonitätsrisiken

  • Authors
  • Marco Kern

Table of contents

  1. Front Matter
    Pages I-XI
  2. Marco Kern
    Pages 1-2
  3. Marco Kern
    Pages 5-16
  4. Marco Kern
    Pages 23-31
  5. Marco Kern
    Pages 33-45
  6. Marco Kern
    Pages 71-72
  7. Back Matter
    Pages 73-84

About this book

Introduction

Das Handeln mit Aktienkurs-, Zins- und Währungsrisiken ist längst gängige Praxis. In jüngster Zeit entwickelt sich zunehmend auch ein Markt für Transaktionen mit Kreditrisiken. Dabei gewinnen insbesondere Kreditderivate aufgrund ihrer vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten eine immer größere Bedeutung im Risikomanagement von Kreditinstituten. Nicht nur für Genossenschaftsbanken und Sparkassen, deren Kreditportfolios schon alleine aufgrund des Regionalprinzips schlecht diversifiziert sind, bieten sie ein ideales Instrument zur Steuerung von Kreditrisiken und Optimierung von Renditen.

Dieses Buch schildert erstmals Instrumente und Entwicklungsmöglichkeiten dieses Zukunftsmarktes. Nach einer umfassenden Einführung in das Thema Kreditderivate und einer Darstellung des Marktes werden die wesentlichen Hindernisse, die den Markt begrenzen, dargestellt sowie Maßnahmen vorgeschlagen, um diese zu überwinden und die Fungibilität des Kreditderivatemarktes zu erhöhen.

Marco Kern ist Berater im Bereich Kreditmanagement der GenoConsult GmbH, Neu Isenburg, Beratungsgesellschaft der Volks- und Raiffeisenbanken.

Keywords

Absicherung Adressenausfallrisiko Ausfallrisiken Banken Bonitätsrisiko Futures Hedging Kredit Kreditderivate Kreditrisiken Kreditrisiko Kreditrisikomanagement Optionen Risikomanagement

Bibliographic information

  • DOI https://doi.org/10.1007/978-3-322-87012-4
  • Copyright Information Gabler Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH, Wiesbaden 2003
  • Publisher Name Gabler Verlag
  • eBook Packages Springer Book Archive
  • Print ISBN 978-3-322-87013-1
  • Online ISBN 978-3-322-87012-4
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Industry Sectors
Finance, Business & Banking
Engineering